​Расставим все точки над i про теорию вероятностей в трейдинге 1. Аксиома Цены случайны (в философском смысле). Почему? Потому что альтернатива этой аксиоме: В любой момент времени знак будущего приращения цены может быть предсказан точно. Третьего не дано. За все время существования рынков альтернативу случайности никто не доказал (аксиому доказать невозможно). А это значит выбор между аксиомой и альтернативой — это вопрос веры. О вере не спорят. Поэтому, все, что дальше, сформулировано в рамках аксиомы. 2. Успешная торговля возможна только на базе статаналога статистических взаимосвязей между прошлой информацией и будущим изменением цены. При этом точное знание статистической взаимосвязи необязательно. Примечание. В рамках аксиомы любая взаимосвязь между прошлой информацией и будущим изменением цены может быть только статистической. Теория вероятностей тут не причем — это просто логическое следствие философского определения случайности. 3. Если Вы нашли какую-то идею для торговли, то проверьте ее на то, что она не противоречит статистическим параметрам ценовых рядов. Для этого Вам понадобятся инструменты теории вероятностей. Этот шаг необязателен, но в случае отрицательного результата он избавит Вас от необходимости тратить время на следующие шаги. 4. Теория вероятностей не помощник в части поиска статаналога. Совершенно неважно как Вы его найдете. Теория вероятностей на это счёт Вам «рецептов» не даст. 5. Тестирование торгового алгоритма — это в первую очередь проверка того, что используемая взаимосвязь является статаналогом реальной статистической взаимосвязи и только во вторую выбор оптимальных параметров по соотношению «доходность-риск». Без знания инструментов теории вероятностей первую задачу корректно не решить. Помните, что любая торговая система при переборе 10 вариантов параметров с вероятностью 0,99 покажет положительный результат для хотя бы одного набора параметров и на случайном блуждании со средним нуль. Не станьте «одураченными случайностью». И это самое первое, что можно узнать из теории вероятностей. 6. Мои торговые алгоритмы точно основаны на статаналогах, но я далек от мысли, что нельзя найти статаналоги гораздо лучше. 7. Рынок нестационарен и на нем могут быть локальные альтернативные взаимосвязи, которые не позволят никакому торговому алгоритму зарабатывать на любых состояниях. Более того, построение такого алгоритма будет доказательством альтернативы аксиоме из п. 1. Поэтому помните, что любой статаналог ориентирован на средние доли состояний рынка в прошлом и если Вы считаете, что средняя доля «плохих» состояний будет в будущем в разы больше, чем ранее, то снимайте алгоритм с торговли. Опять же выявить это корректно можно только инструментами теории вероятностей. 8. Алгоритм «испортился» только когда перестал зарабатывать на «хороших» состояниях и(или) зарабатывать на «плохих». Опять же без теории вероятностей это корректно не выявить. Вот такое место, на мой взгляд, теории вероятностей в нашем деле: ее инструменты только для корректной проверки того, что должно закладываться в фундамент успешной торговли в рамках аксиомы случайности и не более того. Ещё есть портфельные задачи, но это другая история. P. S. Как видите, обошлись без формул. Потому что написанное исключительно методология. Пишите свое мнение в комментарии: https://smart-lab.ru/blog/901407.php Автор: А. Г.