1 неделю назад
🎯 Исходная задача: найти статистически значимый directional edge для золота на горизонтах 4–24 недели, используя отчеты CFTC COT
🔍 Что сделали: • Полностью убрали технический анализ, индикаторы и субъективные фильтры. Работали только с чистой структурой позиций. • Очистили пайплайн от lookahead bias, синтетических маппингов pre-2016 и несовпадающих базлайнов. • Провели исследование строго по канону Ларри Вильямса и Стивена Бриза: Extreme Positioning + Price Divergence + Positioning Flow + Regime Filter. • Протестировали 3 независимые архитектуры на 520 неделях реальных TV-данных (2016–2026) с жесткой проверкой t-stat и matching baseline. 📊 Результат: Гипотеза не подтверждена. Predictive edge ≈ 0. Все комбинации экстремумов,...