25 февраля 2002 года группа выпустила свой третий по счету полноформатник «Hero Nation - Chapter Three». Его открывает композиция «Revenge of Tizona» («Месть Тисона»), в основе ее сюжета лежит история жизни легендарного героя Реконкисты. Сид Кампеадо́р, более известный как Эль Сид Кампеадо́р (исп. El Cid Campeador), настоящее имя Родри́го Ди́ас де Вива́р (исп. Rodrigo Díaz de Vivar, Руи Ди́ас); (род. между 1041 и 1057, Вивар, Бургос — 10 июля 1099, Валенсия) — кастильский дворянин, военный и политический...

После разочарования альбомом Risk 1999 года Megadeth решили вернуться к традиционному трэш-металу, который изначально и определил звучание группы. The World Needs a Hero стал 9-м студийным альбом Megadeth, записан в Калифорнии и выпущенный летом 2001. Решение стало одновременно ответом на Risk и заявлением о музыкальной идентичности группы - шаг, которого с нетерпением ждали фанаты. Запись альбома последовала сразу после ухода от лейбла Capitol Records. Пластинка стала последней с участием ударника Джимми ДеГрассо и единственной с Элом Питрелли (Savatage, Blue Öyster Cult) на соло-гитаре...