👨‍🎓 ИНДИКАТОР VWAP ДЛЯ TSLAB ИЗ КУБИКОВ 💡 Существует такой интересный индикатор: VWAP — Volume Weighted Average Price. 📌 Немного информации по индикатору Индикатор VWAP, отображающий средневзвешенную цену по объёму. Он представляет собой аналог скользящей средней, в котором усреднение цены производится на основании проторгованных за заданный интервал времени объемов. Инструмент широко используется трейдерами. Главной задачей VWAP является отображение активности игроков в определенный момент времени. Кроме того, с помощью этого индикатора можно иногда предсказать скорый разворот тенденции. 📈 Так вот мы можем запросто собрать такой индикатор в программе TSLab и далее создавать на его основе стратегии или использовать его как фильтр. ✅ РАСЧЕТ Существует пять шагов для расчета VWAP: ✏️ 1. Вычислите Типичную цену за период. [(High + Low + Close)/3)] ✏️ 2. Умножьте Типичную цену на период Объем (Typical Price x Volume) ✏️ 3. Создайте совокупную (кумулятивную) сумму типичной цены. Cumulative(Typical Price x Volume) ✏️ 4. Создайте совокупное общее количество. Cumulative(Volume) ✏️ 5. Разделите кумулятивные итоги. ✅ VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume) 📊 Из формулы видно, что VWAP – это сложенные суммы произведений объемов на цену за рассматриваемый период времени, деленные на общее количество объема за рассматриваемый период времени. 📚 Суммирование значений демонстрирует накопительный характер индикатора. За счет этого проявляется одна из его особенностей – максимальная чувствительность характерна для начальных свечей в выбранном интервале, к завершению чувствительность падает, увеличивается задержка и возрастает способность отображать интегральные настроения рынка. 💻 Схема индикатора VWAP в TSLab в приложении к посту. 📈 После этого создадим для примера скрипт, в котором добавим созданный нами индикатор VWAP и нанесем его на график. 👉 Скачать собранный из кубиков индикатор VWAP для TSLab cloud.mail.ru/...jnd 👉 Подробнее читайте тут: daytradingschool.ru/...kov