Алексей Веселкин родился в 1961 году в Москве в семье эстрадных танцоров «Москонцерта». По словам самого артиста, его детство было ярким, но одиноким: из-за постоянных гастролей родителей большую часть времени он был предоставлен сам себе. В школьные годы главными увлечениями Веселкина были хоккей и рок-н-ролл. Он играл в группе на позиции соло-гитариста, много репетировал и экспериментировал с инструментом. «Собственно говоря, музыка изменила мое сознание в какой-то степени. Естественно, захотелось играть...