crypto_maniac

Алгоритмический трейдинг давно превратился в новую форму цифровой мечты. Сегодня буквально каждый второй новичок уверен, что достаточно найти «правильный» индикатор, запустить Python-скрипт, подключить API биржи - и рынок начнёт стабильно печатать деньги. Именно поэтому интернет переполнен бесконечными скриншотами красивых equity curve, фантастических процентов доходности и «секретных» торговых систем, которые якобы делают сотни процентов годовых практически без риска. Реальный рынок уничтожает такие системы с пугающей регулярностью...

Я давно занимаюсь алготрейдингом, периодически также работают боты для монет с низкой капитализацией. На многих биржах остаются монеты маленькой и средней капитализации - периодически их пампят. В хороший день 10-15 монет могут дать рост больше чем на 50%. Первоначально бот не только уведомлял, но и открывал сделки. Однако для безопасной публикации я убрал торговую логику, так как бот пока что находится в стадии тестирования. Можно, при желании, добавить филтьтры по объёму, росту на 24часа и прочее. Я взял за основную цифру - 5% роста. Также при желании можно добавить и шорт-позиции, но пока что, в стадии теста, мне это неинтересно...

Большинство торговых систем работают детерминированно: “если RSI пересёк X — покупай”. Но рынок — стохастическая система. Сигналы не бинарны, они вероятностны. Это приводит к трём фундаментальным проблемам классических индикаторных систем: И анализатор, который мы сегодня разберём, решает это, используя: Система превращает разрозненные технические признаки в унифицированную вероятностную модель рынка. Чтобы не засорять статью безумным количеством кода, основной скрипт выложен на github Проект состоит...

В классическом алготрейдинге рынок часто моделируется как временной ряд: индикаторы, скользящие средние, осцилляторы. Аукционная теория рассматривает рынок иначе — как процесс распределения объёма по ценовым уровням, где цена ищет баланс между спросом и предложением. Ключевым элементом такого подхода является Volume Profile, а именно Point of Control (POC) — уровень цены, на котором за выбранный период был проторгован максимальный объём. В терминах аукционной теории POC соответствует зоне максимального согласия участников рынка. В статье рассматривается создание алгоритмического торгового бота, основанного на реакции цены относительно: В качестве основы используется Python‑скрипт back...

Рынок криптовалют характеризуется высокой волатильностью и большим количеством одновременно торгуемых инструментов. Для трейдера ключевой проблемой становится не столько поиск точки входа, сколько предварительный отбор активов, на которые вообще стоит обращать внимание. Ручной анализ десятков графиков требует значительных временных затрат и неизбежно приводит к субъективным ошибкам. Особенно актуально это стало на текущем крипторынке - в декабре, да и в целом во второй половина 2025 года, было огромное...

Фандинг арбитраж является практически безрисковой моделью заработка. Сегодня мы поговорим о том, что это такое, как это реализуется, что для этого нужно и разработаем полноценную систему на python, способную искать нужные нам расхождения. На крипторынке есть редкий класс стратегий, где не нужно угадывать направление цены. Нет анализа свечей, индикаторов или прочей тяжелой математики. Одна из таких стратегий - арбитраж ставок финансирования (funding rate arbitrage). Пример сделки: Этот материал - не обещание лёгких денег...

Крипторынок уже давно перестал быть «диким западом», где можно было случайно разбогатеть на первом альткоине. Сегодня это структурированная экосистема с множеством способов заработка — от классической торговли до участия в DeFi и аирдропах. Разберём, какие методы работают в 2025 году, и что из этого реально приносит деньги. Ручная торговля остаётся входной точкой для большинства. Это то, с чего начинается путь любого трейдера. Однако сегодня успешная ручная торговля — это не «угадай направление», а глубокий анализ поведения рынка. Методология Smart Money Concepts (SMC) основана на логике действий крупных участников — маркетмейкеров и фондов...

В трейдинге часто говорят: «Цена — это следствие, объём — это причина». Именно так я наткнулся на одну простую, но крайне интересную закономерность: если в момент падения появляется свеча с объёмом, который в два раза превышает средний за последние 60 дней, — то на следующей свече часто начинается рост. Об этой идее упомянул довольно популярных трейдер spicy в твиттере. Звучит почти как байка, но я решил проверить это на практике — с помощью кода, бэктеста и живой реализации на бирже. Гипотеза звучит...