Trading Silence

Цена фьючерса на доллар к рублю сейчас находится около 86 922. После снижения в область 84 300–84 800, где ранее проходили заметные покупки со стороны юридических лиц, рынок восстановился и вернулся в верхнюю часть диапазона. Сейчас цена находится выше уровня Zero Gamma 86 102. Рынок перешёл в область положительной гаммы, где хеджирование может сдерживать резкие движения и возвращать цену к ближайшим опционным уровням. Главная ближайшая граница — 87 000. Это зона сопротивления, к которой цена подошла практически вплотную...

? На прошлой неделе завершился сентябрьский квартальный контракт. Теперь перед нами два графика: свечной график фьючерса на индекс Мосбиржи (MIX) с отмеченными опционными уровнями и опционный профиль MIX. Первый показывает, как цена подходит к этим уровням. Второй — где сосредоточены открытые коллы и путы, сегодняшний объём торгов и расчётная гамма. На профиле коллы отмечены зелёным, путы — красным; столбики показывают активность и величину гаммы по страйкам. Сейчас фьючерс находится около 233 225...

Усилие появилось вчера. Цена немного поболталась вокруг него, а результат первой сделки вы видите на графике. Вчера также было усилие по стратегии 1000. Сегодня цена достигла его расчётной цели. После обоих усилий остались уровни для обратного теста. Мне будет интересно посмотреть, появится ли от них возобновление движения...