Финансы | Политика | Блог на интересном

Композит из 74 индикаторов по 20 инструментам (акции, индекс, фьючерсы), дневки. 🟢 Buy: 7 ⚪️ Neutral: 3 🔴 Sell: 10 Не является инвестиционной рекомендацией. Образовательные цели. Канал: https://dzen...

Композит из 74 индикаторов по 20 инструментам (акции, индекс, фьючерсы), дневки. 🟢 Buy: 5 ⚪️ Neutral: 4 🔴 Sell: 11 Не является инвестиционной рекомендацией. Образовательные цели. Канал: https://dzen...

? Проверил, как размер портфеля влияет на доходность и риск. Вселенная инструментов и пороги входа — те же. 📈 Результаты за 2018–2026 гг. ▪️ ТОП-3: доходность +159%, просадка −29%, Sharpe 0,62 ▪️ ТОП-5: доходность +187%, просадка −22%, Sharpe 0,84 ▪️ ТОП-8: доходность +155%, просадка −16%, Sharpe 0,98 ⚖️ Что видно из сравнения ТОП-3 оказался слишком концентрированным: риск выше, а дополнительной доходности по сравнению с ТОП-5 нет. ТОП-5 показал максимальную доходность и лучший баланс между концентрацией и диверсификацией...

Композит из 74 индикаторов по 20 инструментам (акции, индекс, фьючерсы), дневки. 🟢 Buy: 3 ⚪️ Neutral: 3 🔴 Sell: 14 Не является инвестиционной рекомендацией. Образовательные цели. Канал: https://dzen...