Алхимия трейдинга

Цена подходит к очевидному уровню. Один трейдер видит продолжение тренда, другой - разворот, третий открывает индикатор и ждёт пересечения линий. Все смотрят на один график, но спорят о стрелке: вверх или вниз. В моём подходе вопрос ставится иначе. Вместо попытки угадать следующую свечу я спрашиваю: какие участники способны создать заметное движение, где им может понадобиться встречный объём и какие зоны ликвидности уже сформированы? Такая рамка не даёт гарантированного направления. Она превращает прогноз в проверяемую гипотезу...

На графике появляется знакомая последовательность: несколько свечей одного цвета, затем свеча другого, потом обновление локального экстремума. Глаз узнаёт картинку быстрее, чем успевает сформулироваться вопрос. Кажется, что рынок уже всё сказал: здесь разворот, здесь продолжение, здесь пора входить. Проблема не в том, что цвет свечей бесполезен. В моём подходе последовательность направленных движений действительно помогает замечать структуру и возможное формирование ликвидности. Проблема начинается, когда цвет превращают в самостоятельную причину сделки...

Один сценарий на графике кажется почти очевидным. Цена, вероятно, дойдёт до ближайшей зоны, но расстояние небольшое. Другой сценарий выглядит менее убедительно, зато при реализации предполагает движение значительно большего масштаба. Какой вариант лучше? Если отвечать только словом "вероятность", задача поставлена неполно. Торговое решение зависит не только от того, как часто сценарий может реализоваться. Важно, сколько теряется при ошибке, какой ход доступен при правоте, где идея отменяется, как оценена вероятность и можно ли исполнить сделку без ухудшения условий...

После случайного входа цена уходит в нужную сторону. Сделка приносит прибыль, и трейдер решает: "Вот он, рабочий подход". Через несколько дней другая позиция полностью соответствует правилам, но закрывается стопом. Теперь вывод противоположный: система перестала работать. Две сделки. Два сильных ощущения. И ни одного надёжного вывода. Рынок допускает прибыль после плохого решения и убыток после хорошего. Поэтому результат одной позиции не способен объяснить качество процесса. Это делает только заранее описанная система, одинаковое исполнение и выборка сопоставимых наблюдений...