รн̓ͧamͣiͫℓ⸙

Иллюзия "стабильной доходности": почему пассивные инвесторы путают плавную кривую доходности акций с управлением рисками. Я разрабатываю архитектуры алгоритмической торговли с 2009 года, и если есть один фатальный недостаток, который я постоянно вижу, уничтожающий розничных "пассивных" инвесторов, это погоня за Святым Граалем традиционных финансов: "стабильной, низкорисковой годовой доходностью в 8-10%". Вот инженерная реальность, которую понимают институты, но игнорируют розничные инвесторы: вы покупаете не стабильность. Вы просто скрываете риск "хвостовой части" до того дня, когда он взорвется. Когда вы строите систему — будь то автоматизированная количественная модель или традиционный пассивный портфель дивидендов/ETF — вы вынуждены делать компромисс между волатильностью и системным риском. Розничные инвесторы психологически боятся волатильности. Поэтому они оптимизируют систему для плавной кривой доходности акций. Но рынок по своей природе обладает высокой дисперсией. Чтобы получить искусственно плавный линейный рост на 10%, необходимо неявно поглотить все нехеджированные риски. Ловушка безопасного инструмента: Вы 5 лет пассивно получаете свои 8% в год, чувствуя себя гением, а затем происходит макроэкономический черный лебедь. Поскольку ваш стабильный инструмент не имеет динамического исполнения, структурных изменений и строгих алгоритмических ограничений, он поглощает 100% шока. Ваши 5 лет безопасного пассивного дохода обнуляются за 3 недели. Мы видим это снова и снова. В алгоритмической инженерии мы смотрим на риск совершенно по-другому. Плавная кривая доходности акций часто является тревожным сигналом о скрытой системной уязвимости. Математически я бы предпочёл систему с высокой дисперсией и экстремальными, рассчитанными просадками (даже до 60-80%), которая прошла бы строгие стресс-тесты на устойчивость к условиям, математически худшим, чем обвал 2008 года, но которая фундаментально использует экстремальный асимметричный потенциал роста. Почему? Потому что я принимаю волатильность заранее, а не делаю вид, что её не существует. Перестаньте искать пассивный инструмент тихой гавани. Их не существует. Есть только два типа систем: Системы, которые ежедневно подвергают вас риску падения (но выживают). Системы, которые полностью скрывают риски… вплоть до того дня, когда они вас разорят. Какой яд вы держите в своём портфеле?

Математика вместо эмоций: +886% за 4 года алгоритмического трейдинга Честно говоря, сама по себе биржевая торговля никогда не вызывала у меня особого азарта. Сидеть перед терминалом, нервничать и пытаться угадать, куда пойдет цена — совершенно не мое. Моя настоящая страсть — это программирование. Мне нравится решать сложные задачи, писать код и строить математические модели. А финансовый рынок оказался отличной средой, чтобы проверять эти гипотезы на прочность. Поэтому моя стратегия — это не про "трейдерскую чуйку". Я просто написал алгоритм, который методично исполняет заложенную в него логику и строго соблюдает математику риск-менеджмента. Код не устает, не жадничает и не поддается эмоциям. Этот инженерный подход показывает отличные результаты. За 4 года работы накопилась солидная статистика: — Общая доходность: +886,79% — Доходность за последний год: +79,79% (спокойный, системный рост) Посмотрите на график в прикрепленном фото. На нем нет резких просадок или безумных взлетов. Именно так выглядит кривая эквити, когда работает система, рассчитанная на долгую дистанцию, а не на слепую удачу. Я публикую это, потому что понимаю, как мало на рынке действительно прозрачных и спокойных инструментов для диверсификации. Если вам близок прагматичный подход, вы мыслите категориями математики и хотите, чтобы часть вашего капитала работала по готовому алгоритму — буду рад партнерству. Условия максимально честные: я зарабатываю только тогда, когда алгоритм приносит прибыль вам (комиссия 30% от успеха). Вся полная история сделок, статистика и кнопка для подключения открыты по ссылке: 🔗 https://j2t.com/ru/solutions/pamm/strategy/yield/203/

🔘 Написан новый коммерческий продукт автоматизированной торговой системы, с контролем лицензий и мониторингом, реализуемые через отдельный сервер на C#. Также ключевой особенностью данной системы является установщик, выполненный на 3-ех языках (в этих сборках установщиков это отдельная головная боль с написанием скриптов, но вроде все получилось удачно). Соединение клиентов поддерживаются с сервером через Socket-ы.

🔘 Написал еще один продукт под ключ, полностью бесплатный, на основе сети BFS, официальное название Redbear bot, единственное требование - должен быть открыт счет в партнерской сети у брокера Roboforex, есть официальный сайт, где можно ознакомиться подробнее: https://www.redbearbot.org/ Что меня особо радует при написании такого продукта, что он самодостаточен, автономен, на надежной проверенной сети и использует весь набор функций. Новая ключевая особенность, это взаимодействие сервера с api Roboforex, откуда черпаются данные о нахождении счета в сети и трансляция сигналов, которые находятся на отдельном сервере, через ретранслятор сервер, написанный на PHP.

🔘 Разработал очередного робота для форекс на инфраструктуре SCP (хм, надо бы кратко описать, что это за инфраструктура - ее написал я, служит для связывания, контроля роботов с серверами, учитывает и просчитывает арендную плату, покупки лицензии, включает в себя несколько серверов: автообновления, авторизации, мониторинг, главный сервер для взаимодействия конечных пользователей с сервисом), название у робота интересное: oxerenov, в маркентинге видно разбираются, меня это часто удивляет как ловко и просто ребята могут привлекать внимание к продуктам. Все взаимодействие и управление с сервисом (а также администрирование) реализовано через бота Телеграм: https://t.me/Oxerenovbot

🔘 У меня разработан в партнерстве сервис для универсального подключения сервиса лицензирования, оплаты, обновления торговых роботов форекс к Телеграм, фишек на самом деле очень много, вы можете попробовать и пощупать это дело сами, один из примеров: https://t.me/fck2020_bot

🔘 Мы с другом решили попробовать совместно разработать публичный сервис мониторинга за форекс счетами (и не только форекс, если все сложится удачно), рабочее название проекта пока не сформировано, все находится на ранней стадии, но обещается небольшая цена, кастомизация и партнерская программа.

🔘 На текущий момент, я разработал и сопровождаю сервис: https://www.bfs-trade.com/ , система для автоматической торговли на рынке форекс, которая включает в себя: мониторинг, лицензирование, партнерскую программу, возможность аренды робота с еженедельными расчетами по результатам торговли. Возможно, это одна из самых проработанных систем на текущий момент, ну я когда ее разрабатывал, не на что было смотреть как подражание или аналог 😉 и до сих пор аналогов я не видел. Вы можете следить за данным проектом, подписавшись на официальный новостной канал: https://t.me/bfs_trade_news

🔘 Я пишу в Телеграм канал, который транслирует через бота Дзен на мою страничку Дзена, как видно Яндексоведы не позаботились о том чтобы передавать весь текст соблюдая все правила форматирования (жирный текст до свидания, смайлики - ну что то можно, что то нет). Абзацы будут соблюдаться?

🔘 Приветствую всех будущих читателей (возможно вас и не будет никогда, ну да ладно), Хочу представиться, меня зовут ShaMil, мое имя не случайно, оно является составным от Sha - Secure Hash Algorithm безопасный метод шифрования и Mil - которое следует читать как lim, т.е. математический предел. Я программист и данная лента скорее будет рассматриваться как мой микроблог, о проектах в которых я буду участвовать, выкладки с работы, возможные примеры кода, какие то фотки, в общем буду проявлять активность, а вам пожелаю приятного чтения и просмотра ☺️.