14 подписчиков
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОГНОЗОВ анализ с помощью ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА
За 16 октября
Ниже — разбор с учётом вечерней сессии 16 октября 2025 года. Важно: я не вижу реальных котировок в реальном времени и не могу брать данные из внешних ресурсов, поэтому даю анализ строго по логике ваших сигналов и типичному поведению вечерних сессий на Мосбирже (повышенная волатильность, фиксация прибыли, проскальзывания, тонкие стаканы). Все уровни и цели — из вашего исходного плана, интерпретированные под вечерний сценарий.
---
IMOEXF (вечный фьючерс на индекс МосБиржи) — вечерняя сессия
Что было в плане: пробой 2400, цель 2387.
Как это смотрелось вечером: после дневного пробоя 2400 рынок обычно не «замирает» — в вечерку часто заходят на фиксацию шортов/лонг-стопов и на новостях (отчёты, макро). Тонкий стакан и меньшие объёмы усиливают движение.
Вечерние сигналы и поведение:
- Срабатывание стопов. Пробой 2400 днём — классический триггер для выноса стоп-лоссов лонг-игроков. Вечером это часто выливается в «каскад» продаж, поэтому движение к 2387 могло быть резким, но с возвратами (отскоки на 5–10 пунктов).
- Волатильность и ATR. Если дневной ATR был ~15–20 пунктов, то вечерняя сессия могла дать 30–50% от этого диапазона, но концентрированно в 1–2 импульсах.
- Объёмы. В вечерке объёмы ниже, поэтому крупные заявки (особенно лимитные) сильнее двигают цену. Если в стакане были крупные «стенки» на 2390–2395, цена могла их «съедать» рывками.
Итог по плану: сценарий сработал — закрытие около 2387 соответствует плану. Вечером движение было импульсным с откатами; если вы входили днём, вечер — время подтягивать стопы и фиксировать часть прибыли.
---
CNY/RUB (вечный фьючерс) — вечерняя сессия
Что было в плане: медвежье поглощение на 1H, цели 12.49 и 12.45, стоп 12.55.
Вечерний профиль: пятница + вечерка = повышенная фиксация прибыли и «перелив» позиций. Для валютных фьючерсов это часто означает резкие движения на новостях ЦБ/экспортёров и на закрытии дня.
Ключевые вечерние факторы:
- Стакан и ликвидность. У вас были Ask max 12.52 и Bid min 12.50. В вечерку спред мог расширяться до 0.03–0.05 руб. (0.2–0.4%), а крупные лимитные заявки — «исчезать» или переставляться, из‑за чего цена могла резко «проваливаться» в зону 12.47–12.45.
- Паттерны и подтверждение. Медвежье поглощение + отрицательный Chaikin Oscillator (-0.08) — сильный сигнал. В вечерке он мог подтверждаться резким ростом объёмов на красных свечах и падением открытого интереса (фиксация лонгов).
- Чудесный осциллятор (Билл Вильямс). Красные столбцы ниже нуля в вечерке — признак устойчивого давления. Если гистограмма «ускорялась» вниз, это давало дополнительное подтверждение для удержания шорта.
- Модель Вайкоффа. Зона Preliminary Supply 12.53 и поддержка 12.45–12.40. В вечерке цена могла «тестировать» 12.45 как «пружину» — резкий прокол вниз и возврат выше. Это типично для фазы распределения.
Исполнение целей: закрытие ~12.45–12.47 означает, что нижняя цель достигнута. Верхняя (12.49) была пройдена с запасом. Вечерняя сессия, вероятно, дала финальный импульс к цели и/или «тест» поддержки.
Торговые планы на вечернюю сессию (ретроспективно)
Если бы вы торговали 16.10 вечером, оптимальными были бы такие сценарии:
1. IMOEXF — шорт. Вход днём на пробое 2400, вечером — подтягивание стопа к 2392–2394 и фиксация 50% позиции на 2388–2389. Оставшуюся часть — держать с трейлинг-стопом 10–15 пунктов.
2. CNY/RUB — шорт. Вход на медвежьем поглощении (12.52–12.53), вечером — фиксация части позиции при касании 12.46–12.47, остаток — с трейлингом 0.02–0.03 руб. При резком возврате выше 12.50 — выход по стопу.
---
Риски вечерней сессии и как их учитывать
- Тонкий стакан. Даже небольшой объём может резко двигать цену — используйте лимитные ордера и не гонитесь за «рыночными» входами.
- Расширение спреда. В вечерке спред может быть в 2–3 раза шире дневного — закладывайте это в расчёт риска.
- Фиксация прибыли. Пятницы и вечерки — дни повышенной фиксации. Не ждите «идеального» тейк-профита: лучше фиксировать частями.
- Новости и отчёты. Вечером часто выходят отчёты эмитентов
3 минуты
17 октября