Алексей Нилов, как и многие мужчины, после окончания вуза проходил армейскую службу в Чернигове. В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий инцидента на Чернобыльской АЭС. Актёр часто говорит, что его главной целью была помощь пострадавшим людям.