📉О развитии ситуации по копи-счёту

Наш копи-счёт длительное время показывал хороший стабильный результат при минимальной просадке в моменте.

Ситуация изменилась в период резких импульсных движений на рынке.

На фоне высокой волатильности и усилившегося геополитического напряжения рынок начал двигаться агрессивно, с резкими выбросами цены и быстрыми сменами направления. Именно в этой фазе счёт перешёл в режим защиты депозита.

После этого команда включилась в работу по выводу счёта из защиты.

Решения принимались исходя из текущей рыночной ситуации: снижался объём позиции, перераспределялась нагрузка, выстраивалось дальнейшее сопровождение, применялись меры по локированию, переоткрытию и смещению средней там, где это было необходимо.

На отдельных этапах ситуация действительно улучшалась: просадка сокращалась, объём снижался, прибыль нарастала.

Однако рынок продолжал двигаться крайне нестабильно.

Цена могла резко вырасти, а затем так же быстро развернуться и уйти в противоположную сторону. Часть критических движений происходила в выходные, и к моменту открытия рынка значительная часть движения уже была сформирована, что ограничивало возможность своевременно отреагировать на ситуацию.

В итоге совокупность этих факторов привела к тому, что депозит был полностью поглощён просадкой.

Это неприятный, но реальный риск рынка, который всегда присутствует там, где есть потенциал доходности.

Подобные фазы случаются редко, но полностью исключить их невозможно ни в ручной, ни в алгоритмической торговле.

Работа над системой продолжается.

Мы и дальше будем совершенствовать механизмы защиты, сопровождения и выхода из подобных фаз рынка, повышая устойчивость системы в условиях высокой волатильности и нестабильного движения цены.

и ещё 4

1 минута

23 марта