11 подписчиков
Рынок позеленел, Индекс страха и жадности топчется на нейтральных отметках. Ключевой уровень по BTC еще не сломлен, держу по нему шорт для хеджирования лонгов по альткоинам.
На выходных задумался о лонгриде про стратегии хеджирования, но из-за обилия информации решился на полноценный цикл коротких постов, посвященный страхованию рисков в целом.
Думаю, смысла в подробном толковании хеджирования нет. Прибыль по хеджирующей (*Х*) сделке компенсирует ваш убыток от основной (*О*). Стало быть, если наша О — лонг, то Х — это шорт. И если О уходит в минус, убыток перекрывает прибыль от Х. Короче, мы играем в обе стороны.
У стратегии есть три исхода.
Первый. Х выбивает по стоп-лоссу, О приносит прибыль.
Второй. О выбивает по стоп-лоссу, Х приносит прибыль.
Третий. При консолидации актива и О, и Х либо приносят прибыль, либо их выбивает по стоп-лоссу.
Пример использования. Предположим, мы прогадали с лонгом по ETH. Настроение на рынке испортилось, и бычий клин сменился на медвежий. Часть позиции зафиксирована, но остаток не дорос до планируемых 6% роста.
В таком случае, открываем шорт по ETH (Х), а стоп-лосс по лонгу (О) передвигаем в безубыток. Далее фиксируем позицию частями по мере движения цены.
В зависимости от цели, размер Х соответствует О либо полностью, либо в части. И еще: не обязательно открывать Х по тому же активу. Например, прямо сейчас я хеджирую альты биткоином.
Разумеется, входить в сделку нужно не наугад, а по заданной вашим анализом точке. Как и фиксировать прибыль: не наугад, а частями, в соответствии с целями.
📌 Еще немаловажно учитывать стоимость комиссии и маржинальный процент. От биржи к бирже и от пары к паре они разнятся.
1 минута
1 июля 2024