65 подписчиков
#считаемриск
Профессиональные финансисты используют множество метрик для подсчета риска. В новой регулярной рубрике будем делится ими, чтобы вы могли оценить риск отдельного актива или портфеля при инвестировании.
Первая метрика — коэффициент Шарпа. Стандартное отклонение доходности в данном случае — это волатильность портфеля за исследуемый период. В качестве безрисковой процентной ставки можно взять значения для стратегии Без риска, если высчитывается портфель в Потоке.
Чем выше коэффициент Шарпа, тем лучше: инвестор получает больше доходности на единицу риска.
Ставьте ❤️, если нравится такой формат.
Около минуты
27 июня 2024