4 подписчика
ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ РИЧАРД ПРИДУМАЛ ДЛЯ ЧЕРЕПАХ
✔️ Размер позиции
Черепахи использовали концепцию под названием "N", которая отражала волатильность рынка.
Этот "N" измерялся с помощью Average True Range за последние 20 дней.
Идея заключалась в том, чтобы рисковать небольшим процентом капитала при каждой сделке, около 1-2 %.
Рассматривая ATR каждого актива, которым они торговали, все больше убеждались, что все позиции имеют одинаковый риск, независимо от волатильности актива.
Пример:
У вас есть счет с $10 000, и вы хотите рискнуть 1 % от депозита.
Максимальный риск по этой сделке составляет 100 долларов.
Предположим, что N (мера волатильности) равна $2, и мы хотим использовать 2N в качестве стоп-лосса.
Размер позиции составит:
100 / (2 * 2) = 25 токенов.
Таким образом, если словите стоп, вы потеряете только 100$, которые ранее были установлены в качестве максимального убытка.
✔️ Регулировка размера счета
Парни также корректировали размер своей позиции в зависимости от текущей просадки депозита.
Если просадка превышала 10%, то они торговали со счетом, как если бы просадка составляла 20%.
Таким образом, они экспоненциально уменьшали свои позиции при лузстрике.
✔️ Критерии входа
Было 2 системы, из которых могли выбирать:
Система 1: Обновление хая/лоя на 20-дневной структуре
Система 2: Обновление хая/лоя на 50-дневной структуре
Одна из особенностей этой системы заключается в том, что они не ждали закрытия, чтобы войти в позицию, свипы тоже шли в копилку.
Они входили в позицию при прорыве цены.
✔️ Пирамидинг
Открытые позиции доливались по мере роста цен.
Это обеспечивало им больший капитал на сильных трендах и меньший капитал на слабых.
✔️ Управление риском
Как уже описывалось выше, максимальный риск на одну сделку составлял 2% (или 2N) от капитала.
Таким образом, по мере увеличения капитала в позиции увеличивались и стопы.
Это позволяло гарантировать, что даже в случае стоп-аута они потеряют всего 2 %.
✔️ Правила выхода из позиции
Правила выхода были противоположны правилам входа.
Для выхода использовались более мелкие, если так можно выразиться, таймфреймы.
Система 1: Обновление хая/лоя на 10-дневной структуре
Система 2: Обновление хая/лоя на 20-дневной структуре
Цель заключалась в том, чтобы находиться в тренде до тех пор, пока этот тренд не станет недействительным.
И правила выхода никогда не должны нарушаться.
Основное внимание уделяется выявлению и отслеживанию долгосрочных рыночных тенденций с использованием конкретных правил входа и выхода, определения размера позиции и принципов управления рисками.
Такая ТС использовалась в те далекие времена (1983+). Система исторически имела успех на различных рынках, включая сырьевые и валютные.
2 минуты
20 апреля 2024