В июне 2004 года многие средства массовой информации облетела новость о том, что Афанасий Григорьевич бесследно исчез. Девятого числа артист возвращался с похорон друга, и по пути домой ему стало плохо. Неравнодушные прохожие вызвали «Скорую помощь». Осмотрев Кочеткова, прибывшие медики решили, что никакой опасности нет, и отпустили пациента на все четыре стороны. Вот только до дома Афанасий Кочетков так и не дошел. Когда родственники обнаружили пропажу актера, они тут же обратились за помощью в правоохранительные органы. Однако встретились близкие с Кочетковым уже в больничных стенах. Туда артист попал благодаря милиционерам, которые нашли Афанасия Григорьевича 18 июня того же года, то есть спустя 9 дней после исчезновения, на газоне неподалеку от станции метро «Текстильщики». Афанасий Кочетков не сумел назвать стражам порядка ни своего домашнего адреса, ни даже паспортных данных. Кроме того, Кочетков выглядел, мягко говоря, неважно: на лице актера можно было разглядеть кровоподтеки, а одежду вообще впору было выбрасывать. Поэтому неудивительно, что родным далеко не сразу стало известно местонахождение Афанасия Кочеткова. После обнаружения артист долго не протянул: 24 июня он скончался в реанимации одной из городских больниц. Патологоанатомы заключили, что причиной смерти Кочеткова стала черепно-мозговая травма. Как Кочетков ее получил и где он был все дни, пока его искала милиция, до сих пор остается загадкой.