73 подписчика
⚠️ Практически незамеченной на прошлой неделе прошла новость о переходе всех банков на продвинутый подход к оценке кредитного риска к 2030 г.
🧡 Что это означает для банков? Тему раскрывает младший директор по валидации «Эксперт РА» Рустам Хусаенов:
Подход внутренних рейтингов (ПВР) предполагает использование статистических моделей для прогнозирования вероятности дефолта заемщиков банка, на основании которой присваивается внутренний кредитный рейтинг по рейтинговой шкале – у каждого банка она своя. Как правило, шкала состоит из рейтинговых разрядов, каждому из которых соответствует среднее значение вероятности дефолта отнесенных к нему клиентов.
«ПВР-модели позволяют банкам рассчитать оценки кредитного риска для ежедневного расчета норматива достаточности капитала. Для использования ПВР банку требуется получить на это разрешение от Банка России, которое выдается после проверки (валидации) модели.
Сейчас ПВР-подход в России используют четыре банка: Сбербанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк и ВТБ. Остальные системно значимые кредитные организации находятся в процессе разработки ПВР-моделей их валидации и согласования с Банком России.
🧮 При стандартном подходе для расчета достаточности капитала и прочих нормативов банки пользуются инструкциями Банка России. Достаточность капитала рассчитывается как отношение собственных средств к активам, взвешенным по риску, и некоторым другим слагаемым.
Ожидается, что у банков, использующих ПВР-подход, величина риска может быть ниже по сравнению со стандартным подходом ввиду более точных оценок кредитного риска заемщиков, и это обеспечит им дополнительный потенциал увеличения объема активных операций даже без докапитализаций».
ЦБ считает, что это:
• улучшит процессы управления рисками системно значимых кредитных организаций
• повысит прозрачность банковских рисков для регулятора
• будет способствовать выравниванию конкуренции с точки зрения регуляторных требований к системно значимым банкам.
#детали
1 минута
8 апреля 2024