Найти тему
11 подписчиков

В ответ на пост

Ребят, небольшая опечатка вышла 😂

Задним числом лучшей стратегией оказалась не Buy & Hold, а его гибрид - B&H + VA-ИН с доходностью 15,46% годовых. Но в симуляции Монте-Карло, которая является в тысячи раз более значимой с точки зрения статистики, всё абсолютно верно и B&H спокойно уделала все остальные стратегии.

Поэтому вывод исследования остаётся тем же самым, только с уточнением на 1 исход (прошлые 20 лет) среди более 1000 в симуляции. Спасибо большое одному из моих подписчиков, что заметил опечатку (хотя все расчёты были выполнены правильно). Да, к сожалению, именно так и случается, когда увлекаешься исследованием и настраиваешь excel, а в конце, когда уже все результаты надо тупо добавить в таблицу - наступаешь на грабли.

Благо, мне очень сильно повезло, что это никак не затронуло симуляцию Монте-Карло, иначе захейтили б меня. Так что я извиняюсь перед вами за подобную неточность, и жду 👍, если всё ок и у вас нет претензий ко мне.
Около минуты