75 подписчиков
ЦБ разработал изменения в положение 590-П, на основе которого банки формируют резервы по ссудам. Будет обновлен подход к оценке рисков и одновременно даны послабления, позволяющие поддерживать кредитование.
🫡 Новые правки препарирует управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов:
Это очередной набор изменений, которые принято называть «гармонизирующими». Это означает, что изменения напрашиваются, исходя из накопленной практики взаимодействия с банками, но имеют ограниченное влияние на финансовый результат и капитал банков. То есть, изменения сильно не влияют на общие правила игры, а скорее приводят регулирование в соответствие с ними.
🛠 Наиболее существенно увеличение величины ссуд МСП, риски по которым могут оцениваться на основе внутренних оценок кредитного качества и которые могут включаться в портфели однородных ссуд при среднем финансовом положении заемщиков (а это, по сути, наиболее распространенная оценка финансового положения малых и средних предприятий по умолчанию). Реальный эффект от этого будет в упрощении, автоматизации и унификации процедур оценки риска по таким ссудам в целях резервирования. Это стало возможным за счет окрепшей веры регулятора в валидность и точность внутренних банковских моделей для оценки кредитного риска.
В контексте внутренних моделей примечательна и дифференциация ПОС физлиц. Модельный подход в этой области также направлен на упрощение подходов к оценке доходов и, соответственно, долговой нагрузки заемщиков при сохранении адекватной точности таких оценок.
А явное исключение требования контролировать целевое использование потребкредитов до 1 млн руб. можно назвать наболевшим изменением. Здесь была коллизия: с одной стороны, все потребкредиты нецелевые по своему определению, но с правовой точки зрения нецелевых кредитов вообще нет, и на практике банки получали запросы регулятора относительно целей конкретных потребкредитов. Наконец, эту коллизию устраняют (по крайней мере, в пределах указанной суммы), что облегчит всем жизнь.
#актуальный_комментарий
1 минута
11 января 2024