Настоящая фамилия отца Игоря Кио – Гиршфельд. Существует несколько версий появления псевдонима, который впоследствии стал легендарным. В книге Эмиля Кио «Фокусы и фокусники» указано, что псевдоним был подсказан погасшей буквой «Н» на одном из кинотеатров. Эмиль Теодорович с друзьями проходили мимо и кто-то из них заметил, что «КИО» могло бы стать прекрасным сценическим псевдонимом. Сам Игорь Эмильевич говорил, что обязан звучным семейным именем еврейской молитве. Когда отец жил в Варшаве, его выходные начинались со звуков молитвы, рефрен которой: «Ткио! Ткио! Ткио!» разлетался по всей округе. «За несколько лет это ТКИО настолько врезалось отцу в сознание, что он решил с ним связать свою жизнь артиста!» - писал в своей книге «Иллюзия без иллюзий» Игорь Эмильевич. Добавлял: «Кио — нарицательное имя фокусника вообще, вызывающее прямые и немедленные ассоциации» - кажется, что Кио существовал в цирке всегда. Выбранное имя как нельзя лучше подходило к выразительному образу Эмиля Теодоровича – образу восточного чародея в чалме и ярком халате. Имеет право на жизнь и еще одна версия: КИО – от «Как Интересно Обманывать».