3 подписчика
📌Индекс относительной силы RSI
👨🏫Продолжаю серию обучающих постов по фондовому рынку
🔸Что такое RSI?
RSI (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены финансового инструмента. С помощью RSI можно определить моменты, когда цена актива выросла или упала слишком сильно. То есть когда лучше покупать этот актив, а когда — продавать. Кроме того, RSI может предупреждать о скором росте или падении цены.
🔹Как рассчитывается?
При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. При усреднении положительных и отрицательных движений цены используется экспоненциальное сглаживание(если по-простому, это когда прошлые значения постепенно плавно теряют свой вес). При использовании экспоненциального сглаживания в расчет принимается только итоговое направление последнего изменения. То есть если сегодня котировки ценной бумаги выросли, то рост будет учтен при расчете средней величины роста, а при расчете средней величины снижения изменение считается равным нулю.
Кроме того, путем простого пересчета соотношение средних движений в итоге значения индикатора укладывается в диапазон от 0 до 100.
🔸Как использовать при торговле?
Есть несколько стратегий, как торговать при помощи RSI:
🔴🟢Перекупленность и перепроданность. Если RSI находится выше 70 или ниже 30 пунктов, то данный индикатор указывает на перекупленность и перепроданность в эмитенте соответственно: то есть на возможную вероятность отката/отскока. Важным моментом является то, что на бычьем рынке довольно часто RSI входит в фазу перекупленности, но при этом акции дальше продолжают рост. Поэтому только при серьезной перекуплености, когда RSI больше 80 или 90 пунктов можно говорить о повышенной вероятности коррекции. На падающем рынке аналогично: RSI чуть меньше 30 не говорит, что вот все сейчас развернется. Вообщем главное понимать что с приближением RSI к 0 или к 100 повышается вероятность разворота цены и отскока/отката.
🟢🔴Конвергенции и дивергенции
Дивергенция - расхождение между ценой биржевого актива и значением RSI (в общем случае просто индикатора). Отклонение означает, что цена продолжает расти и достигает нового максимума, а RSI начинает падать и показывает более низкие максимумы.
Конвергенция - это расхождение цены и RSI, когда актив продолжает падать и достигать нового минимума, а RSI начинает расти.
Если образовалась дивергенция, то это сигнал на возможное падение цены, конвергенция наоборот - на рост.
Чтобы их построить нужно соединить прямой линией на RSI точки соответствующие на графику максимумам/минимумам.
Дивергенции/конвергенции могут возникнуть на графике, где угодно, но при торговле практически всегда(за редким исключением) используют только те, которые находятся в зонах перекуплености, перепроданности.
Существует так называемый слом дивергенции/конвергенции. Это когда на графике RSI линия индикатора пробивает построенную прямую линию, а цена продолжает двигаться по тренду.
Вероятность отработки(то есть цена развернется, слом на индикаторе не произойдет) конвергенции и дивергенции также зависит типа рынка в моменте: если бычий - то вероятность отработки конвергенции значительно выше, чем дивергенции(если возникнут), если медвежий - то наоборот.
📉📈Пробой линии-середины 50 пунктов. Я этим методом не пользуюсь поскольку довольно часто он не срабатывает. Общий смысл следующий: если RSI пробивает сверху вниз линию 50 пунктов, то это говорит о закреплении падающего тренда. Если снизу вверх, то наоборот - о закреплении бычьего тренда. Не редко по факту не отрабатывается, поэтому можно использовать как просто один из нескольких подтверждающих факторов на движение вверх/вниз
Следующий обучающий пост будет про скользящие средние и полосы Боллинджера.
3 минуты
25 ноября 2023