2258 подписчиков
Индекс VIХ или как застраховать портфель от обвала на рынках 🛡️
Риски рецессии и высокой ставки мировых ЦБ пугают. А на рынках складывается бычий моментум, что создает опасную смесь на дистанции нескольких месяцев.
Но если вы хотите зарабатывать на рынке, а не ждать мифического обвала, то нужно торговать по тренду, а тренд сейчас растущий как в акциях, так и в крипте.
Но не стоит забывать что рынки могут сильно упасть в самый неподходящий для вас момент.
Среднесрочные портфели у меня и клиентов сформированы, поэтому нужно подумать о страховке этих позиций. Плюс всегда нужно держать свободный кэш в портфеле даже если нет поводов для коррекции.
❗️ Продавать все активы никогда не нужно - даже если вы уверены что на рынке будет сильная коррекция!
Если посмотреть на историю индекса Sp500 за последние 100 лет, то в 90% случаев он растет или торгуется в боковике.
⚡️ Самым простым способом защиты позиций от обвала на рынке - покупка индекса волатильность
VIX. Этот индекс растет когда на рынке начинается суета.
Растет он очень быстро и зайти в него по рынку не всегда получится. А когда всё спокойно он постепенно снижается.
Надеюсь вы не будете его шортить, так как это крайне опасное дело.
Например, в период локдаунов индекс VIX вырос на +455%!
В то время когда индекс Sp500 упал на -33%.
Да, этот инструмент VIX нужно использовать только для для страховки портфеля.
И сейчас такая страховка стоит минимально за последние 5 лет!
В случае резкого обвала эта страховка значительно переоценится и даст вам дополнительные деньги для усреднения качественных активов.
Еще можно застраховать портфель через покупку PUT опционов.
❗️ На страхующие инструменты рекомендую выделять строго от 0,1 до 8% от портфеля.
Этот диапазон я использую в стратегии по управлению портфелями и в последние годы он дает возможность спокойно спать даже когда открыта большая позиция в лонг.
В случае ошибки страховку всегда можно закрыть в небольшой минус.
А в случае успеха доходность будет десятки или сотни %!
#важно #страховка
1 минута
4 декабря 2023