Краткая рецензия на книгу Талеба "Одураченные случайностью".

В книге приводится много паттернов "правильного" финансового поведения и не только на фондовом рынке, но и в обычной финансовой жизни. Обо всех смысла рассказывать нет - нужно читать и каждый для себя найдёт что-то полезное.

Наверное основная идея, которая мне откликнулась больше всего, это возможность использования метода Монте-Карло для моделирования практически любого события.

Как именно? В книге об этом не говорится. Видимо это тема отдельного глубокого изучения и анализа.

Книга даёт возможность немного соприкоснуться с вероятностью и статистикой.

Для человеческого мозга вероятность очень сложно воспринимается. Приводятся такие примеры как "парадокс дня рождения". (Если не знаете что это, загуглите, очень увлекательная задачка, как раз говорящая о том, насколько для мозга человека непонятна вероятность).

Вот еще пара цитат из книги:

Скажем, вам неожиданно посчастливилось заработать 1 млн долларов. В следующий месяц вы теряете 300 тыс. долларов. Вы корректируете величину своего состояния (если только не очень бедны), но эта потеря задевает вас эмоционально. Этого не случилось бы, если бы вы сразу получили чистую сумму в размере 700 тыс. долларов или, что лучше, две суммы по 350 тыс. долларов каждая. Кроме того, вашему мозгу легче обнаружить разницу, чем абсолютные значения, вследствие этого богатство или бедность (над минимальным уровнем) будет оцениваться в сравнении с кем-то еще.

Другой аспект «якорения». Если предположить, что вы можете использовать два разных якоря в одной и той же ситуации, то ваши действия будут зависеть от всякой мелочи. Когда людей просят оценить число, они исходят из того числа, которое держат в голове, или отталкиваются от только что услышанного, так что «большое» или «малое» — понятия относительные.

Этим утром я провел шуточное эмпирическое исследование, спросив консьержа в отеле, сколько времени занимает дорога в аэропорт. «40 минут?» — спросил я. «Примерно 35», — ответил он. Затем я спросил даму за стойкой регистрации, доеду ли я за 20 минут. «Нет, примерно за 25», — ответила она. Я засек время: 31 минута.

Это якорение к числам — причина того, что люди реагируют не на общую величину своего накопленного богатства, а на разницу с теми цифрами, которые выступают в качестве текущего якоря. Здесь налицо серьезный конфликт с экономической теорией, ведь, по мнению экономистов, человек с миллионом долларов на банковском счете должен быть счастливее, чем если бы у него было полмиллиона.

Рекомендую к прочтению.

2 минуты

21 октября 2023