484 подписчика
📊 Анализ недельной стратегии: Шорт против Лонг 20.10
📝 Стратегия: Безрисковая и нейтральная. Шорт на слабых бумагах, лонг на сильных.
📈 Результаты:
Сильные бумаги: 🔻-1,58% убытка (по базовой отчетности, умноженная на 50%: -0,79%)
Слабые бумаги: 0% (нет изменений, так как шортов не было)
💡 Общий итог: 🔻-0,79% (разница между прибылью и убытком)
🔍 Вывод: При использовании только фьючерсов, без кредитных средств или плеча, стратегия привела бы к убытку в -0,79%. Это показывает, что стратегия "шорт на слабых и лонг на сильных" не работала эффективно в этот конкретный период, особенно с учетом того, что сильные бумаги принесли убыток.
🚀 Мой личный фактический результат: 0% (без убытков и прибыли)
Примечание: Результаты даны в соответствии с базовой отчетностью, и в анализ включены только фьючерсы, без использования кредитных средств или плеча. Это анализ недельной стратегии и не является рекомендацией для каких-либо действий на финансовом рынке.
Около минуты
20 октября 2023