4 подписчика

Математика в Трейдинге

В процессе биржевой торговли трейдера постоянно окружают графики, цены активов, котировки, данные объёма торгов, показатели отчётностей компаний и так далее. Это все является числами, анализируя которые трейдеры и получают свою прибыль с финансовых рынков. Исходя из этого количества анализируемой числовой информации, можно сделать вывод о том, что в трейдинге активно применяются математические методы. Причём в самой трейдерской среде на данный вопрос наблюдается определенный раскол — есть трейдеры, которые стараются просчитать рынок математическими способами, полагая, что с их помощью можно проанализировать дальнейшее поведение цены, а есть такие, кто считает, что рынок гораздо больше нагружен психологической составляющей, так как рынком правят страх и жадность, которые и заставляют участников торгов совершать сделки.

Однако истина находится где-то посередине. Приверженцы «психологического трейдинга» не отрицают значимости для трейдера математического ожидания и общих положений математической статистики. Но и приверженцы математических методов не отрицают значение психологии в процессе торгов. Особенно красочно это проявляется, когда математики говорят о том, что их законы полностью не способны описать рынок.

Трейдеры-математики обычно пытаются анализировать данные цены и объёма в поиске закономерностей, которые с высокой вероятностью позволили бы совершать прибыльные сделки. И в принципе никто не отрицает существование подобных закономерностей и ценовых формаций, которые и называются паттернами. Но нужно понимать, что математика в трейдинге не даст какого-то Грааля, который позволил бы зарабатывать постоянно и много. Дело в том, что рынки постоянно меняются, паттерны видоизменяются или постепенно приходят в негодность, что заставляет математиков начать анализ данных снова.

Трейдеры, которые основываются на психологии торгов, тоже имеют любимые ценовые формации и используют их, но только тогда, когда считают, что с точки зрения страха/жадности это будет логичным поведением. Такие трейдеры считают, что рынок сперва заманивает участников на открытие позиций, потом обрабатывает вошедшие позиции, вытряхивает лишних пассажиров, затем запускает ценовой импульс, а в конце фиксирует прибыль, пользуясь встречной ликвидностью, чему способствует ажиотаж в конце растущего тренда и паника в завершении подающего. Трейдеры-психологи обычно проводят анализ с той точки зрения, что рынок «разводит» новичков, провоцируя их совершать неверные сделки. Именно поэтому такие трейдеры работают в противоположном направлении, выискивая зоны силы и слабости участников торгов, когда по признакам ценового поведения силы участников начинают иссякать, давая возможность противоположной группе участников перехватить инициативу. Но трейдеры-психологи всегда признавали значимость математической статистики и не умаляли заслуг математиков, а просто добавляли им «человеческих чувств и эмоций».

Источник:

2 минуты

11 сентября 2023