190 подписчиков
По результатам стресс-тестирования банков за 2022 год в случае стрессового сценария показатель достаточности капитала (k1) банков может сместиться с 17,6% в начале 2022 года до 13,2% в конце 2023 года. Об этом на пресс-брифинге сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.
«Таким образом, даже при наступлении неблагоприятного сценария достаточность капитала участвующих (в программе - Ред.) банков сохраняется выше требуемого минимального нормативного уровня в 5,5%», - подчеркнул Олжас Кизатов.
Надзорное стресс-тестирование — это инструмент, который использует АРРФР для оценки потенциального воздействия различных неблагоприятных экономических сценариев на финансовое состояние банков второго уровня. Этот инструмент помогает выявить уязвимости в банковской системе, оценить общую устойчивость и способность банков противостоять неблагоприятным экономическим условиям.
В надзорном стресс-тестировании в 2022 году участвовали 10 банков, представляющих 71% общих активов банковской системы страны: Halyk Bank, Kaspi bank, Jusan Bank, Forte Bank, Банк ЦентрКредит, Евразийский банк, Altyn Bank, Bank RBK, Нурбанк и Home Credit Bank Kazakhstan.
1 минута
26 мая 2023