95 подписчиков
#портфелиprobonds #акции #репо
Была ли излишней перестраховка? По мере роста отечественного фондового рынка портфель PRObonds Акции переходил к естественному для него балансу бумаг и денег – 50:50. На последней коррекции баланс сместился в пользу денег. Теперь на сделки РЕПО с ЦК приходится 55% активов, на корзину акций (в соответствии с индексом голубых фишек) – 45%.
Это смещение – отражение беспокойства о дальнейшем падении рынка. Беспокойство не равно прогнозу. И, возможно, придется возвращать портфель к нормальной развесовке акций и денег. Вопрос сегодняшнего дня или среды.
__________________________________________
Индикативный портфель PRObonds Акции - смешанный портфель, состоящий из отечественных акций и сделок РЕПО с ЦК. Корзина акций соответствует Индексу МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR), денежная часть – индексу однодневных сделок РЕПО с ЦК (MOEXREPO) с учетом реинвестирования однодневной доходности. Цена сделок с акциями - средняя цен закрытия индекса MEBCTR на предыдущей и текущей сессии. Транзакционные издержки вычитаются из результата и составляют 1% годовых от средних активов портфеля.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
1 минута
8 мая 2023