12,2 тыс подписчиков
Оптимизируй это!
В построении алгоритмических систем для трейдинга есть важный аспект, который называется «переоптимизация». Концепция непростая, но постараюсь объяснить. Допустим, вы нашли какую-то закономерность: например, если 21-дневная (то есть месячная, назовём её “короткая”) скользящая средняя цены пересекает 200-дневную (то есть годовую, назовём её “длинной”) снизу вверх, надо купить эту акцию. А если пересекает вниз – тогда продать.
Эта простейшая система вполне может показывать классные результаты несколько лет подряд, а потом в какой-то вялый год без явных трендов проиграть всё нажитое, покупая на максимумах, а продавая на минимумах. Объяснение у принципа простое и понятное: если скользящие средние пересеклись, у рынка есть закономерность: покупателей в среднем больше, чем за последний месяц. Значит, это новый растущий тренд, значит – надо покупать. И мы делаем ставку на рост. Логично? Да.
Давайте проверим в специальном приложении (оно называется «бэктестер») – и вуаля! – оказывается, что всё отлично, система работает. Соотношение прибыльной сделки к убыточной 3:1 (это классика), а прибыльных сделок выходит аж 40%. Да, в 60% случаях сделки убыточные (это так называемые “ложные” входы), зато в оставшихся 40% средняя прибыль с каждой сделки в 3 раза больше среднего убытка. Сказка, а не система!
А потом неопытный биржевой воин начинает оптимизировать систему дальше. Можно ли заработать ещё больше? А можно!
#трейдинг #психология
1 минута
29 марта 2023
230 читали