46 подписчиков
🔥 Как использовать Каскады ликвидности со стейблами. Или про то, как мы сделали 30%+ в долларе за последнюю неделю.
Все началось с BankRun в Silicon Valley Bank, а именно из-за слухов о его сложном положении, что привело к выводу $42 миллиардов (~20% депозита). Источник: https://www.cnbc.com/2023/03/10/silicon-valley-bank-collapse-how-it-happened.html
Но как это произошло?
1/ Если совсем по простому, то Банкстеры брали клиентские деньги по 0% и размещали их 10-летние ипотечные облигации, а это почти $80 млрд доллАров со средне-взвешенной доходностью в 1.5%.
Короче говоря, они предполагали, что почти нулевая процентная ставка сохранится на десять лет. Таким образом, они дают вкладчикам 0,1%, а получают 1,5% = $1,2 млрд долларов спреда. Не кисло, так то.
2/ Jerome Powell - Председатель Федеральной резервной системы США
Поднимает ставку 4%+ (4.50-4.75), что делает более выгодными 10-летние без рисковые облигации. И это намного выгодней, чем 10 летние ипотечные облигации. 4% и 1.5%. Выбор очевиден. Компании и граждане начинают выдергивать деньги из Ипотечных 10-ти леток и выкладывают в безрисковые государственные облигации с доходностью 4% (и в Shiba Inu - 100000%).
3/ Заварив такую кашу, Silicon Valley Bank начинает продавать 10 летние ипотечные облигации с убытком и фиксировать его.
❗️Так образовалась дыра в балансе, которую трейдеры безуспешно попытались реструктуризировать.
Причем тут стейблы?
А вот при том, что главный эмитент USDC (Circle) объявил, что держит $3,3 миллиарда долларов на депозитах (примерно 8% их обеспечения на тот момент) в банке. А это значит, что если SVB рухнул, то невозможно вернуть обеспечение, а значит и depeg у USDC. См Скрины.
Помните, я писал про панику тут https://dzen.ru/media/defihardcore/usdc-case-eto-mutnaia-voda-v-kotoroi-panikery-poteriaiut-a-umnye-zarabotaiut-640c4eae3b00e1292adb8231 ?
→ Так вот, можно было сделать Каскад на Стейблы и очень не кисло 30% заработать.
→🔥 А теперь представьте, что вы взяли $100,000 и сделали Каскад ликвидности с 30% профитом. Итог: заработали $30,000 ~ 2,283,000 рублей честных денег, благодаря вашему интеллекту.
🤖 Отсебятина: Полное описание стратегии Каскад Ликвидности уже на платформах:
🌍 А в Субботу, для подписчиков этих платформ, я сделаю онлайн, где расскажу ньюансы. Ведь дьявол в деталях. Сама стратегия на скрине выше.
2 минуты
15 марта 2023