2369 подписчиков
Доходность портфелей с разным количеством акций и облигаций РФ
Интересно, что наибольшую доходность принес портфель из 90% акций и 10% облигаций, а не портфель из 100% акций - сказался эффект ребалансировки.
С точки зрения показателя риск/доходность наиболее оптимальным оказался портфель 80/20, т.к. стандартное отклонение (просадка) оказалось ниже, чем у портфелей 90/10 и 100% в акциях при практически аналогичном показателе доходности
Любопытно также, что корпоративные облигации принесли меньше доходности, чем депозиты - их также имеет смысл рассматривать в качестве кандидатов в инвестиционный портфель.
Особенно хороши «лесенки» из депозитов, когда капитал делится, например, на 4 части и раскладывается поквартально. Чтобы каждые 3 месяца высвобождалась сумма, которая может либо снова перекладываться в новый депозит, либо инвестироваться в акции во время плановой ребалансировки.
Около минуты
3 октября 2022
120 читали