351 подписчик
Коллеги, что-то я прямо в предвкушении начала торговли бессрочным фьючерсом на доллар рубль.
Новость на сайте МосБиржи. Торги начинаются завтра.
А что если на основе срочного и бессрочного собрать синтетическую облигацию ?!
То есть конструкция такая:
1) лонг бессрочного фьючерса
2) шорт срочного с квартальной экспирацией.
Разница между июньским фьючерсом и спотом USDRUB_TOM сейчас = 1700-1750 руб.
Если ГО на каждый фьючерс составит 12 тыс рублей, то мы имеем керри доходность 1700 руб к вложенным 24 тыс или +7,33% за 52 дня или 51% годовых! Это ж финансовый perpetuum mobile!!! )))
В чём подвох ?! Кто знает ?!
Около минуты
25 апреля 2022
194 читали