Екатерина Алексеевна имела любовную связь с гвардейцем Григорием Орловым, о которой знал ее супруг Петр III. Однажды, он пригласил гвардейца из низших чинов за обеденный стол вместе с Екатериной. Свой поступок он прокомментировал так: «Ты же любишь гвардейцев». Екатерине пришлось молча снести обиду.