18,8 тыс подписчиков
🤓 А вы знаете что такое коэффициент Шарпа?
Главный редактор сидел пересматривал книжку Фабера "Глобальное распределение активов" (кстати рекомендасьон, если не читали), и решил вам показать вот такую интересную табличку.
Коэффициент Шарпа — показатель эффективности актива или портфеля относительно его рискованности.
Ну то есть один управляющий может заработать 20% годовых, а другой — 40%. И вроде бы тот, который заработал 40% должен быть лучше, но он, возможно, сидел играл в казино и рисковал потерять весь ваш портфель. А другой ограничил возможный убыток 10-ю процентами и заработал солидные 20%.
У золота (если не брать векселя) самый низкий Sharpe ratio среди всех представленных активов. А учитывая насколько золото волатильно, встает вопрос: кто вообще может считать желтый металл безрисковым вложением?
Ну и пишите, если хотите, чтобы мы сделали обучалку по коэффициенту Шарпа, его особенностях и недостатках.
Около минуты
28 ноября 2022
390 читали