11 подписчиков

Сравниваем классы активов между собой👌

Для этого я использую фонды, где за акции возьму SPY (индекс S&P500), BND (облигации США), IAU (золото), VNQ (недвижимость США) и BTC (биткоин).

Я собираюсь рассмотреть их по среднегодовой доходности (CAGR), максимальной просадке (MaxDD) и корреляции с широким индексом.

Для тех, кто не до конца разобрался в этих понятиях, советую прочитать один из моих прошлых постов на канале.

Результаты 📊

SPY (CAGR = 9,22% ; MaxDD = -48,23%, корреляция 1);

BND (CAGR = 2,56% ; MaxDD = -17,28%, корреляция 0,2);

IAU (CAGR = 4,89% ; MaxDD = -42,59%, корреляция 0,07);

VNQ (CAGR = 7,57% ; MaxDD = -29,31%, корреляция 0,73);

BTC (CAGR = 42,11% ; MaxDD = -73,81%, корреляция 0,3).

Важность диверсификации☝️

Я решил составить стандартный портфель 60/40 из всех 5 активов: SPY - 35%, VNQ - 20%, BND - 20%, IAU - 20%, BTC - 5%.

Получилась CAGR = 14,53%, MaxDD = -21,93% и корреляция 0,71, что является вполне отличным результатом за такой средний уровень риска по портфелю.

Ставьте 👍, если понравился пост, и не забывайте приглашать друзей прокачивать свои знания!

Около минуты

5 декабря 2022