По легендам, под Эрмитажем есть множество подземных ходов, которые соединяют дворец с другими местами. Один из них, как считается, ведёт к особняку Матильды Кшесинской — балерины Мариинского театра, которая была известна романтическими связями с мужчинами из царской семьи. Другой тайный ход начинается за престолом в Малом тронном зале и связывает Эрмитаж с Главным штабом. Согласно преданию, перед смертью каждый император видел тень своего предшественника, выходящую из-за трона.