Мы взяли 58 торговых счетов и разложили историю каждого не на сделки, а на дни. У медианного счёта — 82 торговых дня. Оказалось, что шесть из них содержат почти 58% всего движения денег, а остальные 76 не значат почти ничего.
И если убрать три худших дня, половина убыточных счетов становится прибыльной.
Что нашли
Единица наблюдения здесь — не сделка, а торговый день одного счёта. Каждый счёт сравнивается сам с собой, за тот же период. Это снимает возражение «просто разные люди с разными руками».
В проверку прошли 58 счетов — те, у кого набралось хотя бы 20 торговых дней. Медиана по выборке — 82 дня, всего 9 721 счёто-день.
У каждого счёта мы взяли три лучших дня и три худших. Шесть дней из 82 — это 7,3% истории. На них приходится 57,8% всего движения денег по счёту, если складывать дневные результаты по модулю.
У 34 счетов из 58 эти шесть дней перевешивают все остальные, вместе взятые.
Второе число ещё нагляднее. Медианный «худший день» счёта — −6 936 ₽. Медианный обычный день того же счёта — 49 ₽ по модулю. Разрыв в 123 раза.
Типичный торговый день не значит почти ничего. Значат единицы.
Что будет, если эти дни убрать
Базовая картина: из 58 счетов в плюсе 24, в минусе 34. Медианный итог — −2 796 ₽.
Убираем у каждого счёта три худших дня:
медианный итог: −2 796 ₽ → +3 932 ₽
18 убыточных счетов из 34 становятся прибыльными
Убираем вместо этого три лучших дня:
медианный итог: −2 796 ₽ → −13 090 ₽
14 прибыльных счетов из 24 становятся убыточными
Тут положено возразить: «конечно, уберите крайние значения — станет лучше, это просто арифметика». Возражение правильное, поэтому мы сделали плацебо.
Убрали у каждого счёта не крайние три дня, а три средних — те, что стоят ровно посередине его собственного распределения. Результат: медиана не сдвинулась вообще, осталась −2 796 ₽. В плюс не вышел ни один счёт из 34.
Три дня из 82 — это либо весь ваш результат, либо ничего. Всё зависит от того, какие именно три.
Почему так
Дневной результат — это не ровный ручеёк. Это длинная череда почти нулей, в которую врезаются несколько событий.
В обычный день позиция открылась, немного походила и закрылась около нуля: медианные 49 ₽ в ту или другую сторону — это меньше, чем комиссия за пару лотов. Такой день не приближает вас ни к чему. Он просто есть.
А потом случается день, когда рынок пошёл против позиции, а позицию не закрыли. Или наоборот — редкое движение отработало полностью. Один такой день весит как сто обычных.
Мы уже видели это на уровне отдельных сделок: в разборе 31 948 сделок среднее оказалось в двадцать с лишним раз больше медианы — весь результат делали редкие сделки в хвосте. Сегодняшний срез показывает, что на уровне дней картина ровно та же, только ещё жёстче.
И вот что из этого следует. Ваш годовой результат — это не оценка вашей системы. Это отчёт о том, что случилось в шесть конкретных дней. Два человека с одинаковым подходом могут разойтись на сотни тысяч рублей просто потому, что у одного эти шесть дней легли в одну сторону, а у второго в другую.
Что с этим делать
Не делайте выводов о системе по итогу года. Год — это не 250 независимых наблюдений, это примерно 6 значимых и 244 шумовых. Статистики в такой выборке нет. Если вы решаете «стратегия работает» или «пора менять подход», опираясь на итог за год, — вы решаете это по шести дням.
Считайте свой результат дважды: с крайними днями и без них. Уберите три лучших дня и три худших и посмотрите, что осталось. То, что осталось, — и есть ваша реальная база. Разница между двумя цифрами — мера того, насколько ваш итог зависит от везения.
Работайте с размером худшего дня, а не с частотой убытков. Доля зелёных дней у медианного счёта — 37,5%, и повысить её несложно: достаточно дольше сидеть в минусующих позициях. Итог от этого не улучшится. А вот если медианный худший день в 123 раза больше обычного — это единственное число, которое стоит уменьшать. Дневной лимит потерь бьёт ровно в него.
Честные ограничения
Их несколько, и они существенные.
Проверка идёт по 58 счетам. Это направленный сигнал, а не портрет российского трейдера. На такой выборке корректно сказать «у этих людей так» — и не больше.
Мы исключили криптовалютные тикеры: в базе они почти целиком приходятся на один аккаунт, и он перекосил бы любую сводку. Учётка автора проекта тоже исключена. Осталось 122 328 сделок по 65 счетам, из них в разбор по дням прошли 58.
Поле с типом инструмента в базе не заполнено ни у одной строки, поэтому акции, фьючерсы и валюту мы здесь не разделяли — счёт берётся целиком, как он есть.
День считается по календарной дате исполнения сделки. Если позиция закрывалась частями в разные дни, её результат распределяется по этим дням — при подсчёте по дням это работает корректно, суммирование частичных исполнений внутри дня схлопывает их само.
Порог в 20 торговых дней выбран заранее. На более строгом пороге в 40 дней (44 счёта, медиана 140 дней) картина сохраняется, но слабеет: шесть крайних дней дают уже 49,7% движения вместо 57,8%, а без трёх худших дней в плюс выходят 12 счетов из 25. Это ожидаемо — чем длиннее история, тем меньше в ней весят любые шесть дней. Но даже на 140 днях половина всего движения приходится на шесть.
Как мы это посчитали
Сделки подтягиваются в сервис автоматически: пользователь один раз подключает брокера токеном на чтение, дальше история и все новые сделки попадают в журнал сами. Мы работаем с обезличенными агрегатами — никаких имён, никаких отдельных счетов в публикациях.
Все числа выше пересчитаны на этой базе и проверены отдельно на двух порогах и на плацебо-контроле. Если хотите увидеть такой же разрез по своему счёту — подключите брокера в сервисе, и разбивка по дням, крайние дни и результат без них посчитаются автоматически.
Ещё по теме:
Винрейт 37% против 53%. Денег это не изменило — проверили на 31 счёте — https://dzen.ru/a/aoQM65yZSR8fo0Nn
Винрейт тот же, а деньги кончились: 12 счетов из 12 после крупного убытка — https://dzen.ru/a/anrspp024mWRz1ee
31 948 сделок: убытки режут за 49 минут — и всё равно двое из трёх в минусе — https://dzen.ru/a/al8Mvzy_gwawGKEc
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.