Подготовка регуляторной отчетности НФО, включая страховые компании, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании, требует актуальных и корректных данных по ценным бумагам и контрагентам. В RUDATA доступны готовые, проверенные и рассчитанные в соответствии с требованиями нормативных актов данные, которые могут использоваться при заполнении отчетных форм, а применение ИИ позволит упростить работу.
Инструменты RUDATA для подготовки регуляторной отчетности НФО
Чтобы упростить подготовку отчетности в RUDATA, понадобится подписка «Регуляторные данные», которая включает два сервиса: RD RISK и RD Solvency. Они позволяют интегрировать данные в существующие системы отчетности и модели оценки рисков, автоматизировать расчет показателей в соответствии с требованиями Банка России, а также использовать собственные расчетные модели для решения специализированных задач. Получать данные можно через API или в формате Excel-таблицы.
RD RISK
RD RISK – сервис RUDATA для работы с данными по финансовым инструментам, которые нужны для заполнения регуляторной отчетности и расчета рисков. Для страховых компаний и НПФ это прежде всего данные по облигациям, акциям и паевым инвестиционным фондам (ПИФ). Продукт включает широкий набор параметров:
- параметры допуска и соответствия требованиям: валюта номинала, наличие листинга и котировальный список, субординированность выпуска, которая важна для облигаций с повышенным уровнем риска и доходности;
- параметры обеспечения и структуры обязательств: наличие залога, гаранты и поручители, объем покрытия обязательств;
- параметры кредитного риска: история дефолтов (технических и фактических), признаки ухудшения кредитного качества (например, снижение кредитного рейтинга), агрегированные рейтинги;
- параметры денежных потоков: купонные выплаты и графики денежных потоков, расчет будущих купонов, включая прогнозные модели, которые приравнивают выплату к последнему известному значению или применяют специальные формулы для оценки;
- особые характеристики: конвертируемость, чтобы определить возможность конвертации облигаций в акции при наступлении предусмотренных условий;
- рыночные и расчетные показатели: безрисковые ставки и кривые доходности.
RD SOLVENCY
RD SOLVENCY содержит данные о контрагентах, которые используются при подготовке отчетности НФО. Это могут быть поставщики, эмитенты, банки, страховые компании и другие участники финансового рынка. Пользователям важно иметь доступ не только к справочной информации об организациях, но и к данным об их финансовом состоянии, статусе и связях.
Параметры RD SOLVENCY можно разделить на несколько категорий:
- идентификационные сведения: регистрационные и справочные данные, наименование и адрес компании, информация об обязанных лицах и контрагентах, страна риска и ее принадлежность к международным объединениям, таким как ЕАЭС, ОЭСР и БРИКС;
- правовой статус и регулирование: сведения о банкротстве, праве заимствования от имени государства, лицензиях финансового рынка и принадлежности к синдикатам Ллойда;
- корпоративные связи и структура владения: группы связанных лиц, аффилированность, в том числе с госсектором;
- финансовые и аналитические показатели: агрегированные рейтинги компаний и финансовых инструментов, виды экономической деятельности;
- дополнительные факторы риска: сведения об обременениях и арестах имущества, показатели финансового состояния контрагентов.
Как верифицировать данные RUDATA через первоисточники?
В RUDATA процесс подготовки данных для регуляторной отчетности состоит из шести этапов:
- автоматический анализ нормативно-правовых актов (НПА);
- определение показателей, которые необходимо отразить в отчетности, включая расчетные показатели;
- формирование перечня данных, необходимых для расчета показателей;
- расчет показателей на основе данных RUDATA и требований нормативных актов;
- внедрение алгоритмов в базу данных RUDATA и вывод показателей в пользовательские интерфейсы;
- предоставление готовых данных клиентам через API или в формате Excel-документа.
Для повышения точности данные дополнительно проверяются по нескольким источникам:
- сверка с данными СПАРК, ФНС, НРД, Московской биржи, Банка России, агентств раскрытия информации и эмитентов;
- внутри RUDATA логические и статистические проверки, а также перепроверка рейтинговых данных по API и официальным пресс-релизам рейтинговых агентств;
- если отдельные положения требуют уточнения, специалисты RUDATA направляют запросы в Банк России.
Верификация данных с помощью ИИ
Искусственный интеллект можно использовать как дополнительный инструмент при работе с данными RUDATA и подготовке регуляторной отчетности НФО. Он помогает находить нормативные акты и разъяснения Банка России, сравнивать разные версии отчетных форм, анализировать требования регулятора и определять показатели, необходимые для заполнения отчетных форм. ИИ особенно полезен при работе с большими объемами данных по контрагентам и ценным бумагам, когда важно быстро проверить требования, учесть изменения в отчетности и снизить вероятность ошибок при заполнении форм.
Пример промпта для поиска нормативно-правовых актов и комментариев Банка России:
«Ты аналитик данных и специалист по рынку ценных бумаг с опытом работы более 10 лет. Для подготовки отчетности по финансовым инструментам страховой компании нужно собрать нормативно-правовые акты и комментарии Банка России. Цель запроса – получить актуальный перечень законодательных требований. Результат представь в виде таблицы со следующими полями: документ, дата, область применения и комментарий. Используй наиболее актуальные документы».
В результате ИИ сможет:
- определить основные направления поиска, включая финансовую устойчивость страховщиков, платежеспособность, бухгалтерскую отчетность и требования к финансовым инструментам;
- подобрать нормативные акты Банка России, относящиеся к подготовке отчетности;
- учесть информационные письма и разъяснения регулятора, которые используются при оценке кредитного качества и расчете рисков;
- проверить актуальность редакций документов и выделить последние изменения;
- сформировать сводную таблицу с документами, датами их применения и комментариями;
- подготовить перечень показателей, необходимых для заполнения отчетности;
- собрать дополнительные сведения по контрагентам и ценным бумагам, включая идентификаторы инструментов, информацию об эмитентах, хранении активов и операциях с ценными бумагами.
#RUDATA #интерфакс #верификация #НФО #ИИ