Здравствуйте! Эта публикация не будет содержать многослойных теорий и алгоритмов. В ней попробуем порассуждать о проблеме, вынесенной в заголовок.
Трендовые ускорения
Давно заметил, что основное направление движения цены, что внутридневно, что среднесрочно, даже если оно выявлено анализом, с трудом поддаётся расторговке. Часто рынок посылает множество сигналов и подтверждений по такому направлению, в котором движение цены так и не происходит или она идёт на незначительное расстояние. Если же намечается крупный ход рынка, не важно, на разворот или на продолжение, сильный импульс идёт как правило с места. Биржа не утруждает себя подачей сигналов, которые могли бы подсказать трейдеру, в каком направлении устремится цена.
Хотя многие трейдеры, обычно постфактум, когда цена уже улетела, пытаются искать какие то зацепки, которые в будущем могут что то подсказать. Ну вот тут наверху был пинбарчик (да я не заметил), а вот здесь пятиминутная структурка уже отрисовала пару зигзагов на снижение, да я не учёл. Но всё это бесполезные хлопоты.
Будет следующий раз и снова перед ошеломительным рывком цены произойдёт что то новое.
Таким образом, чтобы попытаться заработать на рынке, трейдер вынужден ловить откатные коррекционные волны, причём, дело обстоит таким образом, что время и ценовой моментум на отрисовку нужного сигнала, а затем его подтверждение, съедает львиную часть будущей откатной волны. Трейдер не только изначально сильно рискует, заходя в коррекционные движения против тренда, но ещё и не имеет возможности хоть что-нибудь существенное заработать, даже если угадал с сигналом, и он не поломался сразу.
Поэтому многие отказываются от внутридневной позиционной торговли и обращаются к чистому скальпингу, для которого не важен тренд, не требуется понимание рыночного контекста. Количество трейдов возрастает до 20-30 в день и более, а большое количество входов в рынок с заведомо короткими стоп-лоссами приводит к превышению риска и стремительному сливу депо. Не говоря уже про попадание в тильт, ФОМО, и иные модные околорыночные слова.
Активные движения, обычно, новостные, это обратная сторона биржевой манипуляции. Как правило и почти всегда, в противоположную сторону трейдеров загоняют накануне. За день или даже два. Рынок делает всё возможное, чтобы убедить трейдеров в том, что пойдёт в определённом направлении, тогда в сторону будущего истинного импульса будет выставлен минимум отложенных ордеров. Для тех, кому всё-таки посчастливилось войти правильно, существуют остановки цены с резкими откатами, это можно видеть на предыдущей картинке расторговки нон-фармов. Там трейдеры достаточно быстро закрывают шорт-позиции, а некоторые, кто не успел в рынок, даже ухитряются войти в противоход. И становятся не бенефициарами рынка, а топливом для дальнейшего активного снижения.
Многие считают, как это было написано в старых книгах о рынке, что обвальные продажи являются признаком паники толпы, когда она сбрасывает актив. Но правда заключается в том, что если вы видите сильные продажи или такие же покупки (на валютах вообще отсутствует разница между движением вниз и наверх), это значит, что толпа покупает или продаёт против этого движения, потому что открытые убыточные позиции толпы - топливо для движения в противоположную сторону. Этот рыночный механизм действует всегда. Пока толпа покупает, будет продолжаться обвал. И наоборот.
Есть ещё один момент. Крупные движения не только не дают себя заранее обнаружить, но и будучи обнаруженными, почти не позволяют в них войти на откате. Почему, как Вы думаете, на стремительно развивающейся тенденции
Посмотрите на следующие две картинки. Они изображают движение цены вверх с периодическими откатами.
И в первом и во втором случае толпа продаёт движение вверх, как только видит остановку. Но делает она это с разной интенсивностью.
На стремительном движении трейдеры очень быстро запрыгивают в противоход. Гораздо быстрей, чем в ситуации почти бестрендового или слабо-трендового рынка. Соответственно, быстрее набирается критическая масса действующих ордеров, которые становятся катализатором продолжения тренда. И коррекция заканчивается так же быстро, как началась. А тренд никак не может остановиться. Что мы должны предпринять в данной ситуации?
- Во-первых, желательно своевременно распознать изменение тенденции или получить подтверждение, что она не поменялась.
- А во-вторых, сделать всё возможное, чтобы войти в сделку по тренду с оптимальным стоп-лоссом.
Инструмент для своевременного распознавания тренда
С недавнего времени пользуюсь для определения тренда так называемым эмпирическим методом. Он заключается в том, чтобы засекать реакции цены на потенциально сильные области покупок и продаж. Если узкая область была проколота, а широкая протестирована до конца с первого раза, не взирая на то, что
тренд всё-равно направлен в сторону пробоя этой зоны. Линейный уровень предыдущего пробоя дневного графика тоже считается,
если за ним непосредственно нет потенциально сильной зоны, которая тянет на себя цену.
Это всё нюансы. Приведу конкретный пример из текущего валютного рынка и вы поймёте, в чём заключена идея.
На следующем графике обозначены цифрами и подписаны 3 ключевых элемента. Область покупок, которая была свежа и активна, пока не прокололась сильным медвежьим импульсом с первого же раза. Прокол невелик, но считать тренд растущим уже не велит!
Значит, дальше рассматриваем покупки не иначе как коррекцию к падающему рынку. Хотя попутно отмечу: вход в лонги по старому растущему тренду в любом месте области 1 привёл бы всё-равно трейдера к
неминуемому профиту.
Идём делать выводы дальше. Образованное пробоем уровня вниз линейное сопротивление (цифра 3), даже будучи проколото вверх на значимую величину, не покажет обратного разворота тренда на покупки. Потому что сильная область продаж 2 будет притягивать цену на себя. А главный смысл коррекционных движений - корректировать тренд.
Корректировать = исправлять. Что же мы исправляем, когда цена движется в контртренд? Посещаем зоны, которые были образованы лавинообразным движением цены и тестируем их. Смотрим, что находится внутри.
Если тренд направлен сейчас вниз, то по моей эмпирической теории покупатель не обязан заполнять своими котировками всю область №2. Ему достаточно просто посетить её нижнюю треть или даже границу и отметить там своё присутствие. Как на заборе дети пишут "Здесь был Вася", прежде чем резко оттуда убежать.
Итак, мы плавно подошли к последнему пункту плана. А заодно станет ясно, как же моя система беспаттерновой торговли не позволяет сливать депозит!
Войти в сделку по тренду оптимально
Эта задача не из лёгких. Как уже было показано выше в статье, рынок всячески препятствует попыткам взять сделку в направлении тенденции. Да, у нас теперь есть рабочий инструмент, который способен засекать перемены тренда наиболее быстрым способом. Уже понятно, что в случае, к примеру, активных трендовых продаж, того, что мы сейчас наблюдаем (статья пишется 19-20 июня 2026 г.), покупная коррекция не может быть большой.
Однако, прежде чем войти в рынок по сравнительно не большому откату, мы должны определиться с рациональным стоп-лоссом.
Открываем часовик валютной пары Евродоллар. Эмпирический тренд был определён на Британской валюте, а план на шорт предыдущего дня (с отложенным лимитным ордером) был составлен на Единой Европейской. Это нормально на коррелирующих валютных парах. Просто Евродоллар изменение тренда по этому методу всё ещё не показал.
В полном соответствии с тем, как мы анализировали дневку выше и к каким выводам пришли, выставляем лимитный ордер на продажу по тренду. И ещё продумываем запасной доливочный вход на случай, если каким то чудом покупная коррекция дойдёт до дневной зоны продаж, аналогичной области 2 из предыдущего рисунка дневного графика.
Чувствуете силу осознанного подхода к внутридневной торговле?
Скриншот сделан на вечёрке и по итогу дня цена слегка заколола уровень сопротивления, потом попыталась немного снизиться. По правде сказать, выставляя лимитный ордер, я не ожидал в этот день, что тестовый покупатель дойдёт до него. Но там было самое низкое место графика, где можно было ещё поставить адекватный стоп. Правда заключается в том, что трендом не стоит пренебрегать. Он мог пойти вниз, повторив падение предыдущих дней. Но мог и прийти сильный покупатель, который бы догнал цену выше дневной резистенции.
Правильное ожидание от рынка по направлению гарантирует депозит от слива.
Придерживаясь системы, мы не скальпим в надежде налутать случайные 100 рублей, а затем потерять 500. Мы заходим в рынок в том месте, где вероятность хорошего хода цены становится максимальной. Имеем при этом оптимальный небольшой, но и не слишком маленький стоп-лосс.
А если цена развернётся раньше, чтобы пойти по тренду. Мы помашем ей рукой, находясь вне рынка.
Очень многие ютуб-коучи с готовностью вам расскажут, как делать на бирже миллионы. Я сегодня пришёл сюда рассказать, как Вам не потерять депозит.
Сейчас поведаю ещё одну неочевидную мысль. Рынок нестабилен, волатильность переменчива. Бывает, что целый месяц отсутствует нормальный уровень для входа или сделки банально не дают. Вследствие как через чур сильного взлёта волатильности, так и наоборот, её снижения. По этой причине невозможно получать "зарплату с рынка". Всегда стабильную и в фиксированном размере. За фиксированной зарплатой следует идти на завод.
Но чему реально можно научиться, и что в ваших силах делать ежедневно, это регулярно и на постоянной основе не терять свои деньги и не сливать депозит.
На этом пока всё. Спасибо, если дочитали до конца. Если нет, то может, пройдёт немного времени и Вы к этой статье вернётесь. Здесь был трейдер Станислав. На этом канале говорим про рынок без прикрас и без розовых очков. Для тех, кто не хочет быть на бирже мартышкой из известной басни.