На российском рынке сформировалась сложная техническая и фундаментальная картина. Индекс Мосбиржи пробил психологическую отметку в 2500 пунктов и опустился до 2486 (2479,83 в моменте). Информационный фон насыщен событиями: звучат заявления Трампа о возможных новых санкциях, Канада ввела ограничения против Московской и СПБ бирж, а цена на нефть Brent впервые с марта опустилась ниже $78 за баррель.
Посмотрим на сухие цифры алгоритмического анализа за 18 июня и разберем, как на этот новостной шторм реагируют ключевые активы.
Выход из ритейла: сигнал на снижение в Магните
Технический алгоритм зафиксировал официальный переход акций #MGNT в фазу пред-падения (PRE_TREND_DOWN). На графике прослеживается импульсный пробой нижней границы накопленных объемов (уровень 2184.50). Это классический паттерн по Вайкоффу, указывающий на то, что крупный капитал методично сокращает свои позиции.
- Цена закрытия: 2132.50
- Торговый план: Отскоки под уровень 2184.50 теперь выступают зоной сопротивления.
- Отмена сценария (стоп): закрепление цены выше 2184.50.
- Расчетный ориентир снижения: район 2028.50.
Нефтегазовый сектор: давление макростатистики.
Сырьевые компании испытывают серьезное давление из-за мировой конъюнктуры и атак на производственные мощности. Алгоритмы фиксируют пробой важных исторических поддержек.
- Лукойл: Акции #LKOH закрылись на отметке 4530.00, потеряв 4% за торговую сессию. Бумага технически перешла в нисходящий тренд (TREND_DOWN).
- Газпром: Цена #GAZP закрылась по 109.82, пробив скользящие уровни поддержки. Рынок полностью игнорирует новость о том, что запасы газа в ПХГ Европы упали до минимальных значений за пять лет, фокусируясь на вступлении в силу в ЕС первого этапа запрета на российский трубопроводный газ и санкциях на реэкспорт СПГ.
- Татнефть: Бумаги #TATN стали одними из лидеров снижения за неделю (-10.13%), несмотря на локальный отскок после новостей о снятии лимитов на топливо. Фаза консолидации здесь находится под угрозой.
Утренние новости по МНПЗ не добавляют оптимизма сектору.
Островки стабильности: кто удерживает позиции?
На фоне общей коррекции выделяются активы, в которых сохраняется присутствие покупателя.
- Сбербанк: В отличие от сырьевых компаний, #SBER показал качественный повторный тест уровня поддержки 317.79 (паттерн Low touch). Закрытие сессии прошло выше — на отметке 319.17. Фактически, бумага остается главным защитным буфером индекса. Если уровень 317.79 устоит, техническая картина допускает отскок в сторону 325.59 (при расчетном стопе под 315.96).
- ВТБ: Акции #VTBR показывают аномальную силу, прибавив 5.56% за неделю (закрытие 78.81). Индикатор силы тренда ADX достиг высокого значения 51.9. Интересно отметить, что банк продолжает активно финансировать социальные проекты, направив 1.8 млрд рублей в Читу.
Резюме
На рынке наблюдается локальный «кризис доверия». В периоды такой волатильности математическое ожидание сделок с кредитным плечом становится отрицательным, поэтому от маржинальной торговли разумнее воздержаться. В качестве временной альтернативы рынку акций консервативные инвесторы могут рассмотреть государственные облигации: на последних аукционах Минфин разместил ОФЗ со средневзвешенной доходностью около 14.9% годовых. Также стоит учитывать технический момент: 20 и 21 июня торги на Московской бирже проводиться не будут.
📈 Интерактивные графики объёмов и уровней.
Для Вашего удобства подготовил живые графики по ключевым бумагам (просмотр более продуктивен на ПК). Выбирайте интересующий актив, чтобы открыть интерактивную версию прямо в Вашем браузере, с возможностью масштабирования, включения/отключения уровней, индикаторов и т.д. - через клик в легенде.
Графики обновляются до 07.00 час. (мск) каждый рабочий день:
Финансовый сектор:
Сбербанк (АО) — Интерактивный график
Сбербанк (АП) — Интерактивный график
Т-Технологии (Т) — Интерактивный график
Московская Биржа — Интерактивный график
Нефть и Газ:
Газпром — Интерактивный график
Роснефть — Интерактивный график
Новатэк — Интерактивный график
Татнефть — Интерактивный график
Сургутнефтегаз (АП) — Интерактивный график
Металлы, Ритейл и Телекомы:
Полюс Золото — Интерактивный график
Северсталь — Интерактивный график
Интер РАО — Интерактивный график
(если Вы увидели нерыночные котировки на графике, буду благодарен, если Вы укажете это в комментариях (тикер/дата)).
⚠️ Дисклеймер
Статья носит исключительно информационно-аналитический характер и отражает личное мнение автора, основанное на математических алгоритмах авторской системы moex_ML. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР), финансовой консультацией или призывом к совершению сделок на бирже. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками, включая риск полной потери капитала. Автор не несёт ответственности за ваши финансовые результаты и возможные убытки. Всегда принимайте торговые решения самостоятельно, опираясь на собственный риск-профиль и глубокий анализ рынка.
#инвестиции #мосбиржа #новостирынка #вайкофф #трейдинг #аналитика