Последние месяцы на Московской бирже превратились в жесткое испытание: высокая волатильность, резкие смены сантимента и затяжная просадка индекса привели к системным убыткам у большинства частных трейдеров. Когда привычные сетапы ломаются, а депозит уходит в просадку, ключевым фактором выживания становится математический риск- и мани- менеджмент.
В этой статье я разберу, почему классический фиксированный риск в рублях гарантированно ведет к тильту на тяжелом рынке и потере денег, и как алгоритм динамического пересчета позиции защитит ваш депозит от ликвидации и подготовит капитал к будущему экспоненциальному разгону.
Психологическая ловушка фиксированного риска: почему ломается трейдер
Главная проблема фиксированного риска в деньгах — это психологическое давление. Если ваш депозит составляет 1 000 000 руб., а риск на сделку — 10 000 руб., то после серии из 10 убыточных сделок вы теряете 10%. При этом для возврата к исходной точке вам потребуется заработать уже более 11%. В такие моменты психология часто ломается, начинается тильт и попытки «отбивать» убытки.
Эту проблему можно решить через динамический риск на сделку в процентах. В таком сценарии риск меняется каждый день в зависимости от текущего размера вашего счёта. Когда вы используете фиксированный процент от баланса, включается эффект обратного сложного процента, с каждым убытком база для расчёта следующего риска уменьшается.
При таком подходе вам не нужно принимать сложные волевые решения о сокращении позиций. Система сама автоматически и быстро снижает объёмы торгов, как только вы попадаете в серию убытков и уходите в просадку.
📥 Читайте подробную статью с расчётами в Finrange журнале.
Дайте реакций, если нравятся такие подробные статьи. Поделитесь статьёй с тем, кто в просадке и нарушает риск-менеджмент.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 18 000 подписчиков. Если не работает телеграм, есть канал в VK.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.