Я считаю, что всевозможные страхования как идея – это очень здорово. Каждый вкладывает по чуть-чуть, чтобы создать общий фонд, который может помочь участникам в беде. Другое дело, что практика часто отстоит далеко от идеи, чему доказательство – например, реакция западного общества на дело Луиджи Манджоне.
На что опирается идея страховки? У нас есть данные по ежегодному количеству таких-то страховых случаев, например, удара молнии. Страховщик собирает плату с каждого застрахованного, величина которой зависит от этих данных.
Пусть у нас есть деревня с 1000 жителей, каждый платит страховой по 1000 р. в год. В случае удара молнии счастливчик получает 50000 р. Деревня наша в аномальной местности, и вероятность удара молнии оценим как высокую в 1%. Тогда за год от 7 до 13 жителей деревни с очень большой вероятностью словят привет от Зевса или Перуна. Страховая выплатит от 350000 до 650000 р. Остальное заберёт в прибыль и резерв.
Можно пойти дальше и для данной задачи оценить дисперсию, стандартное отклонение (во имя спасения скул от сведения делать этого здесь мы не будем) и показать, что с вероятностью 95% число ударов молнии будет лежать в пределах от 4 до 16. И даже в предельном случае этих 95% со страховой в общем-то всё будет хорошо.
Такая высокая вероятность благоприятных исходов для страховой возможна только если распределение сильно сосредоточено около среднего значения. Тогда говорят, что в хвостах распределения вероятностей она (вероятность) убывает по экспоненте.
Но бывает, что в какой-то год Зевс настроен более игриво и решает пошалить. Но заранее об этом людей не предупреждает, иначе какая же тут шалость. Тогда оказывается, что вероятность редких событий убывает не так быстро, как мы предполагали (например, не экспоненциально, а по более медленному степенному закону).
Это не означает, что раз – и наступили ад и погибель. Раньше у нас была «гарантия», что ударов молнии в год будет не более 16 с вероятностью 95%, а теперь привычные оценки масштаба ломаются: экстремально большие числа ударов становятся на порядки более вероятными, и фиксированного «безопасного диапазона» уже может не существовать.
А значит, финансовая устойчивость страховой может сильно пошатнуться, вплоть до разорения. Ураган «Катрина» подтвердит.