В последнее время большинство публикаций канала о трейдинге были в основном связаны с разными аспектами новой внутридневной системы беспаттерновой торговли.
В этой статье решил свести все элементы в единый алгоритм ежедневной подготовки ритейл-трейдера к практической торговле. Рассмотрение любого актива "с нуля" и до поиска оптимальной точки входа по этому контрольному списку будет занимать около двадцати минут. Так же не исключено, что результатом анализа графика будет отказ от сделки. Это произойдёт в том случае, если условия торговли окажутся неприемлемы.
6 пунктов опишут точную последовательность действий трейдера на всех необходимых таймфреймах, покажут, как размечать график, а так же искать направление внутридневной торговли. Помогут с точками входов и расстановкой стоп-лосс- и тейк-профит-ордеров.
Аналитические блоки
Для начала нужно определиться, какие элементы анализа нам вообще нужны, чтобы эффективно вести внутридневную торговлю на любых биржевых инструментах.
И что мы вообще имеем в виду, когда говорим о графическом анализе?
Анализ - это разбивка сложного процесса на составляющие его более простые элементы в целях объяснения недоступного нам составного явления через сумму более простых для понимания вещей (определение Автора).
Противоположность анализу - синтез. Это процесс подбора отдельных элементов и попытка составить из них модель более сложной конструкции или процесса. Теоретически, синтез модели процесса - это следующий шаг после проделанной аналитики. Всегда. Мы берём что то сложное, разбираем на составные части, в механике они называются узлами. Мы делаем это, чтобы понять принцип действия устройства, вникнуть в суть явления. А затем собираем элементы обратно,
Если какой то узел механизма в процессе анализа окажется опять-таки слишком сложным, он, в свою очередь, будет разбираться на составляющие его детали.
Поэтому очень важно определить степень детализации рассматриваемого процесса. В данном случае, элементов графика и количества временнЫх интервалов, которые будут обработаны при этом в поиске нужных деталей, чтобы
не потонуть в большом объёме графической информации.
В следующей блок-схеме мы не только увидим, какие элементы будут составлять наш анализ от "узлов" до "деталей", но и представим, в какой последовательности будет производиться разбор графика. Чтобы составить эту блок-схему, были использованы все элементы системы беспаттерновой торговли, и к каждому подбирался оптимальный набор временных интервалов.
Всего у нас в алгоритме присутствуют три аналитических блока. В первом мы определяемся с "местами силы" торгового графика. Это области интереса крупного игрока на покупки и продажи, а так же линейные горизонтальные уровни. Никакие диагональные линии и каналы в своей торговле давно не использую, неоднократно убедившись в их бесполезности. В рынке встречается довольно много неопределённости и неоднозначности. И одна из них - построение наклонных трендовых линий.
Зная ближайшие точки силы графика, перейдём к поиску направления торговли вблизи найденных уровней и зон. И на заключительном этапе мы займёмся поиском точек входа в привязке к защищённым областям графика, в которых будут располагаться стоп-лоссы.
Непосредственно алгоритм
1. Структурный анализ дневок
На начальном этапе будем заниматься определением тренда дневного рынка "по классике". На канале не так давно выходила статья, посвящённая методам определения тренда. В ней классическим был назван т. н. "метод Доу", о котором знают все. Структурный же метод считался самым современным из всех. Он состоит в том, что мы отмечаем пятивершинные экстремумы и строим по ним зигзаги в тренд и в откат (подробности, как это делать, расскажу ниже).
Но дело в том, что после описания на этом канале метода определения тренда на краткосрок и малый среднесрок, основанного на эмпирике, не сочтите за нескромность, но я вынужден считать, что все прочие методы определения тренда, даже самые экзотические, от Виктора Сперандео до Тома де Марка, разом устарели.
Итак, на этом подготовительном этапе мы включаем только дневной таймфрейм и наблюдаем в целом характер движения цены. Зигзаг проводим по так называемым пятивершинным экстремумам.
Принято считать, что чем больше у экстремума более низких или высоких свечей, которыми она окружена, тем это более сильное сопротивление или поддержка. Ларри Вильямс так и называл эти вершины "окружёнными". Линии, начерченные по ним, называются структурой рынка. В торговых системах, построенных исключительно по структурам, учитываются тренды и контртренды на всех мыслимых таймфреймах от старших и вплоть до минутного графика. Эти построения крайне запутаны и сложны вследствие их фрактальности.
Мы наложением фреймов друг на друга в первом пункте плана заниматься не будем. Достаточно определить тренд или контртренд для текущего положения цены на дневном графике, что занимает на одном инструменте не больше пары минут.
Тренд по структуре считается переменившим направление после пробоя ближайшего пятивершинного экстремума графика. С того момента любое движение рынка в ту же сторону будет считаться основным, в противоположную - откатным. Вот и вся наука.
На реальном графике выше анализ показывает следующее: цена в контртрендовых покупках, уже сформирован 5-вершинный минимум и от него пошла вверх лонговая трёхвершинная подструктура.
Лонговая подструктура - сформированный зигзаг против основного понижательного тренда, который пока не затрагивает начало волны продаж.
В эти структурные дебри можно углубляться как в лес, до бесконечности. Но нам достаточно пока этой информации от дневок. Для торговли есть более тонкий инструментарий.
Прежде чем перейдём к следующему пункту, делаю обязательную оговорку, что зигзаги структуры рынка не имеют отношения к волновой разметке по Ральфу Эллиоту. Волновики это вообще отдельная cеkта внутри трейдерского сообщества.
2. Определение зон интереса крупного игрока и сильных линейных уровней
поддержек и сопротивлений месячного, недельного и дневного графиков.
Вот тут понадобятся все три самых крупных таймфрейма. Нужно строить зоны и искать места их пересечения, если таковые есть. Это надо делать даже в целях внутридневной торговли, потому что игнор сильных месячных зон может привести к тому, что торговля, построенная на младших уровнях и зонах интереса поломается. Очень старшие зоны имеют максимальную гравитацию для цены. Издалека они притягивают цену, а когда цена приблизится к ним вплотную, наоборот, отталкивают её. За этим очень интересно наблюдать.
Построим зоны так же на Евродолларе. Делать это не сложно, времени занимает по минуте на каждый временной интервал.
На месячнике одна активная зона внизу. Пока она слишком далеко, чтобы непосредственно притягивать цену. Движение идёт вниз от отработавшей разворотно-целевой зоны.
Недели показывают затяжную отработку шортовой зоны и дают сильный уровень сопротивления на отм. 1,1676. Там и мини-зона была в шорт, которая сейчас пытается отработаться в продажи. Это важная информация.
Теперь перейдём на дневной график.
Показываю окончательную разметку. Недотестированная целевая зона внизу и поддержка. А вверху - скопление сопротивлений недельного и дневного графиков. Цена от этой агломерации отскочила вниз пока не сильно. Теперь второй пункт анализа завершён.
3. Определение эмпирического тренда
на Д1 по результатам дневных "отскоков" с закреплениями от зон покупок и продаж.
Закрепления считаются по закрытиям дневных свечей.
В прошлых публикациях я довольно-таки подробно рассказывал об определении эмпирического тренда (ЭмПТ). Этот метод определения тенденций позволяет "засечь" развороты рынка на очень ранних стадиях, после чего новая тенденция может продолжаться от пары недель до срока более месяца. Это новый инструмент и он ещё проходит тестирование в практической торговле, но предварительные результаты дают вот такие впечатляющие показатели.
Когда нам становятся известны зоны и уровни интереса крупного участника рынка, наблюдаем, как от теста этих зон отскакивает цена и где после отскока закрываются дневные свечи.
Признаками силы являются отскоки от зон с "лёгкими касаниями" их или даже недоходом. Признаками слабости - глубокие и полные тесты зон, даже если они оканчиваются разворотами рынка. Тем более - перебои зон с уходом цен ещё дальше. Учитываются как зоны, так и уровни интереса покупателя и продавца. Целью статьи не является анализ текущего рынка на Евродолларе, поэтому покажу хорошее трендовое "отбитие" и несколько плохих на валютной паре Фунтдоллар.
Отмечу, что торговля может планироваться и против эмпирического тренда, но только от сильных уровней. В этом случае в определение точек входа закладывается высокая вероятность прокола уровней.
В этом пункте анализа надо дать ответ на вопрос, совпадает ли эмпирика со структурным трендом. Какое направление внутри текущего дня является приоритетным, а какое - откатным?
Если ЭмПТ не совпадает со структурной информацией, то предпочтение отдаётся эмпирике.
4. Отмечаем точки потенциальной манипуляции
толпой в связке таймфреймов Д1-Н4. Это хорошо видимые горизонтали будущего снятия ликвидности, в том числе, на внутренних уровнях, и сюда же отнесём так называемые "зеркальные" поддержки и сопротивления, если они есть. Их я отмечаю на графиках красным цветом.
Листайте галерею, первая картинка - дневка, вторая - 4-часовик.
На следующей картинке - внутренний уровень в шорт, он же является уровнем снятия ликвидности на продажи. Евродоллар.
На следующей картинке показываю уровень снятия ликвидности в сочетании с зоной интереса на продажи, 4-часовик, Фунтдоллар.
5. Определяем потенциальный SL на сделку по Н4.
Воспользуемся предыдущей картинкой, где были определены не только зона интереса крупного продавца и уровень снятия стопов, но и стоп-лосс на предполагаемую сделку.
При подготовке к сделке мы должны исходить в первую очередь из расположения и величины стопа. Для профессиональной торговли не допускается произвольная установка стоп-лосса как некой произвольной величины в процентах от размера депозита. Это дилетантский подход.
Стоп-лосс должен быть отнесён в безопасную область графика, куда с максимальной вероятностью не дойдёт цена, где ей просто нечего делать в текущей расторговке. Сколько это будет в пунктах относительно будущего входа в сделку, уже вопрос иной.
Предположим, что мы планировали на текущем графике торговлю в шорт от областей продаж на Евродоллар. Структурный анализ показывал здесь шортовую динамику, эмпирический тренд же повышательный. А значит, не стоит ожидать отскока вниз цены по простому касанию зоны. Нам нужно ответить на вопрос, где располагается стоп-лосс на сделку.
Дальше будет галерея. Листайте.
Стоп-лосс определён в данном случае однозначно. Он здесь, по экстремуму дневного рынка. На пятом шаге требуется так же уточнить расположение областей покупок и продаж в связке Н4-Н1. А если потребуется, спуститься ещё ниже по тайму, вплоть до М15. Иногда даже до пятиминуток, если крайне важно поджать вход максимально ближе к "лосю". Мы уже определили направление торговли, стоп, предположили, что именно мы берём в торговлю - тренд или контртренд, а уточнение зон нам нужно, чтобы найти точки входа в рынок.
Вот окончательная разлиновка.
Для 5 пункта анализа добавляем зону продаж таймфрейма Н1. Остальное нужно для заключительного пункта нашего списка.
6. Расстановка рыночных ордеров.
По результатам проведённого анализа, который я описываю в статье уже полдня, а на реальном графике он занимает не более 20-ти минут, окончательно определяемся с нашей будущей торговлей.
На заключительном этапе мы должны определить два лимитных рыночных ордера на продажу. Глядя на историю торговли видно, что в момент наивысшего взлёта цены она пробивает внутренний шортовый уровень в пределе на 24 пункта. Торговлю предполагается вести против ЭмПТ. Поэтому ищем входы максимально близко к верхнему краю "зелёной зоны" - области интереса рыночного крупняка.
Первый ордер был бы размещён чётко по дневному уровню сопротивления, стоп-лосс по нему должен был составить 26-27 пп. Предполагаемый профит 40-41 пп. Нижняя половина позиции размещалась от верхнего края области Н1 со стопом в 36 пунктов. Предполагаемый тейк-профит по нему составил бы всего 25-26 пунктов. Соотношение не очень хорошее, но этот ордер был бы выставлен в рынок и ставка бы сыграла. Недельная зона и уровень сопротивления (тут не указан, но показывался выше) сыграли бы за шортистов невзирая на эмпирический тренд. Так же наличие внутреннего уровня (он же уровень снятия стопов шортистов) значительно усиливали ожидание в этот день контртрендовых продаж.
Но так же не было бы ошибкой отказаться от взятия шорта по нижней точке. В таком случае, сделка бы не состоялась. Цель по ближайшему ордеру, а так же основная цель определяются таким же методом, что и остальные элементы анализа. Хорошо, если худший ордер, самый невыгодный с точки зрения манименеджмента связки риск-прибыль, будет закрыт при соотношении стопа к прибыли в районе 1 к 1. Основная цель для второй половины позиции, как правило, должна составлять более чем 1 к 2-м.
Вот и всё описание алгоритма анализа рынка. И да, я действительно написал основную часть этой статьи в лесу.