Как посчитать свои торговые метрики за 30 минут в Excel (без всяких сервисов)
В прошлых разборах я много раз повторял: "посчитай profit factor", "посмотри average win / average loss", "проверь время удержания". В комментариях логичный вопрос — а как это сделать руками? Сегодня — пошаговый гайд. Никаких сервисов, только выгрузка из брокера и Excel (или бесплатный Google Таблицы). 30 минут работы — и ты видишь свою торговлю в цифрах, а не в ощущениях.
Шаг 1. Выгрузи историю сделок
У любого российского брокера есть экспорт операций:
- Т-Инвестиции: Главная → Отчёты → Брокерский отчёт → выбери период → скачай Excel
- БКС: Личный кабинет → Отчёты → Сделки → экспорт
- Финам: Личный кабинет → Отчёты → за период → выгрузка
Тебе нужен отчёт по сделкам (не по позициям), за период минимум 3 месяца. Чем больше сделок — тем достовернее цифры. Минимум для выводов — 100 закрытых сделок.
Шаг 2. Приведи данные в порядок
Из выгрузки тебе нужны столбцы:
- Дата и время открытия
- Дата и время закрытия
- Финансовый результат сделки (P&L) — желательно уже с учётом комиссии
Если брокер даёт отдельно покупку и продажу — придётся свести их в одну строку на сделку. Это самая нудная часть. В Т-Инвестициях есть готовый P&L по закрытым позициям — проще.
Сделай таблицу, где одна строка = одна закрытая сделка, и в ней есть итоговый результат в рублях (плюс или минус).
Шаг 3. Win rate
Win rate = доля прибыльных сделок.
=СЧЁТЕСЛИ(диапазон_PnL; ">0") / СЧЁТ(диапазон_PnL)
Например, если результаты сделок в столбце C от C2 до C201:
=СЧЁТЕСЛИ(C2:C201; ">0") / СЧЁТ(C2:C201)
Умножь на 100, получишь процент. Это твой win rate.
Шаг 4. Average win и average loss
Средний выигрыш (среднее по прибыльным сделкам):
=СРЗНАЧЕСЛИ(C2:C201; ">0")
Средний убыток (среднее по убыточным):
=СРЗНАЧЕСЛИ(C2:C201; "<0")
Теперь раздели средний выигрыш на модуль среднего убытка:
=СРЗНАЧЕСЛИ(C2:C201; ">0") / ABS(СРЗНАЧЕСЛИ(C2:C201; "<0"))
Если результат меньше 1 — твои убытки в среднем больше выигрышей. Это значит, тебе нужен высокий win rate просто чтобы не терять (помнишь прошлый разбор про win rate).
Шаг 5. Profit factor
Profit factor = сумма всех прибылей / сумма всех убытков (по модулю).
Сумма прибылей:
=СУММЕСЛИ(C2:C201; ">0")
Сумма убытков (по модулю):
=ABS(СУММЕСЛИ(C2:C201; "<0"))
Profit factor:
=СУММЕСЛИ(C2:C201; ">0") / ABS(СУММЕСЛИ(C2:C201; "<0"))
Интерпретация:
- Меньше 1.0 — стратегия в минусе
- 1.0–1.2 — на грани
- 1.2–1.5 — рабочая стратегия
- 1.5+ — хорошо
Шаг 6. Математическое ожидание
Сколько в среднем приносит одна сделка:
=СРЗНАЧ(C2:C201)
Если положительное — на дистанции зарабатываешь. Отрицательное — сливаешь. Это самая честная цифра: средний результат твоей типичной сделки в рублях.
Шаг 7. Время удержания (эффект диспозиции)
Это сложнее, но именно тут прячется главное. Нужны столбцы открытия и закрытия.
Время удержания каждой сделки (в часах):
=(дата_закрытия - дата_открытия) * 24
Потом усредни отдельно для прибыльных и убыточных. Если данные о времени в столбце D, а P&L в C:
Среднее время прибыльных:
=СРЗНАЧЕСЛИМН(D2:D201; C2:C201; ">0")
Среднее время убыточных:
=СРЗНАЧЕСЛИМН(D2:D201; C2:C201; "<0")
Раздели время убытков на время прибылей. Если больше 1.5 — у тебя эффект диспозиции: держишь убытки дольше, чем прибыли.
Шаг 8. Разрезы (самое интересное)
Когда базовые метрики готовы, начинается интересное — разрезы. С помощью сводной таблицы (Вставка → Сводная таблица) можно посмотреть P&L:
- По инструментам — какие тикеры приносят, какие сливают
- По дням недели — есть ли провальный день
- По часам — в какое время ты в плюсе, в какое в минусе
- По размеру позиции — растёт ли убыток с размером
Часто именно здесь находится главная утечка. У пользователя из разборов, например, одна сделка по фьючерсу серебра дала −25 тысяч — это видно сразу в разрезе по инструментам, и в общей массе такое теряется.
Что делать с результатом
После 30 минут работы у тебя есть:
- Win rate
- Average win / average loss
- Profit factor
- Математическое ожидание
- Соотношение времени удержания
- Разрезы по инструментам/времени
Это полная диагностика твоей торговли. Дальше — смотришь, где главная утечка, и формулируешь одно конкретное правило под неё. Не десять — одно. Внедряешь, торгуешь месяц, считаешь заново. Сравниваешь.
Это и есть журнал сделок в самой базовой форме. Можно вести в Excel годами — многие так и делают. Главное — делать регулярно, раз в месяц, а не один раз в жизни.
Когда Excel перестаёт хватать
Excel отлично работает для разовой диагностики. Но у него есть предел:
- Сведение покупок/продаж в сделки вручную — нудно и с ошибками
- Каждый месяц делать заново — надоедает, и большинство бросает
- Сложные разрезы (поведенческие паттерны, нетипичные сделки) руками не посчитать
Когда надоест считать руками — для этого и существуют сервисы журналов сделок, включая Quantra: подключаешь брокера через API, и все эти метрики считаются автоматически каждый день. Но начать стоит с Excel — чтобы понять, что именно ты считаешь и зачем. Инструмент вторичен, методика первична.
Подписывайтесь на канал — разбираем метрики и реальные кейсы трейдеров. Сохраните этот гайд, чтобы не искать формулы заново. Ставьте 🔥 если пользу получили.