Пора, наверное, подытожить результаты 6 месяцев моей попытки алгоритмизации торговой системы - она провалилась

Пора, наверное, подытожить результаты 6 месяцев моей попытки алгоритмизации торговой системы - она провалилась. Пока, по крайней мере.

Мне не удалось до конца формализировать способ определения границ диапазона: по закрытиям, по профилю объема, по теням, расширяющийся и так далее, а также условий при которых надо выбрать тот или иной тип определения характеристик. Приплюсуем сюда недостаток компетенций в программировании.

Но есть и плюсы. В ходе бесконечных бэктестов сделаны однозначные выводы откуда берется положительное матожидание, и как я уже писал, оно лежит не в плоскости поиска идеальной точки входа. В случае торговли поведенческой неэффективности рынков профит берётся из хвостов и случайно пойманных трендов. Спрогнозировать это заранее невозможно. Сантимент рынков никак не прогнозируется. Зато , если удалось войти в рынок в той точке, от которой началось движение в выбранную сторону, необходимо максимально долго стараться удерживать позицию постепенно ее сокращая( опять таки, предсказать разворот невозможно) и переводя стоп в бу после того как цена ушла минимум на 5 атр . Это первое.

Второе - это диверсификация. Вероятность поймать длинные хвосты или тренд в разы увеличивается при одновременном отслеживание нескольких инструментов.

Третий вывод - размер депозита. Стоит забыть о 100% в месяц))) в лучшем случае у меня получалось добиваться доходности ,даже на истории, 25-40% годовых и то с реинвестированием. . Я пишу о длинных дистанциях. Все гипотезы проверялись на 30 разных инструментах за период 15-20 лет по каждому минутной выгрузке. Кому надо, поделюсь ресурсом откуда брал выгрузки. Они семплируются в любой таймфрейм, который нужен для проверки гипотезы.

На короткой дистанции и в отдельные периоды можно попасть в фазу рынка на которой получается получить сверх доходность. Но на дистанции результаты, скажем прямо, средние. Вот и получаем, сначала зарабатываем потом сливаем, по результату ноль и потраченное время.

Возможно, я еще вернусь к этой теме, но пока решил приостановить.

Подытожу. Получаем случайное блуждание с непредсказуемыми вылетами. Можно использовать любую тс, найденную в интернете с винрейтом хоть от 20%, главное, что бы хватило воли, самообладания и дисциплины удерживать позицию как можно дольше. А вот тут уже вступают в игру личные характеристики индивидуумов.

Все это и так давно известно из книжек, но то ведь просто информация. В статус знание она переходит только с опытом.

Получается, что нет уникальной торговой системы, которая вмиг озолотит, есть только совокупность факторов, как личных так и не личных)) симбиоз которых повышает вероятность.