Добрый день, меня зовут Александр и это блог про торговых роботов.
С 2022 года я использовал стратегию, которую разработал на основе готовой от Альфа Инвестиции, называется в библиотеке forts_MaTrail2. Идея была в совмещении готовой стратегии с принципом риск-менеджмента 3 к 1, т.е. тейк-профит должен был быть в три раза выше чем стоп-лосс от каждой сделки. Пришлось изучить язык программирования на котором написаны стратегии Альфа Инвестиции (очень похож на С#).
Тогда очень понравилась идея с подбрасыванием монеты. Если Вы подбросите монету 100 раз и на Орла будете ставить прибыль 3 рубля, а на Решку будете ставить убыток в 1 рубль, то Вы всё равно будете в плюсе. Соотношение выпадения Орла и Решки примерно около 50%, но на рынке такого не бывает, иначе это были бы идеальные условия.
Необходимо было зашить в программу это правило и это получилось. Сама по себе стандартная стратегия forts_MaTrail2 определяет переворот при пробое цены следящего индикатора, без каких-либо стопов и тейков, всё происходило при пробое вверх или вниз. Был добавлен ручной параметр Тейк-профит и Стоп-лосс и теперь при сигнале и открытии позиции она не ждёт следующего пересечения с кривой индикатора, а смотрит на доход текущей позиции, закрывает её после заданного тейка или стопа. Далее ждёт следующий сигнал пересечения цены с индикатором. Было перебрано множество таймфреймов и выбраны следующие:
1.Для открытия позиции используется таймфрейм 5 мин.
2.Для фиксации позиции 1 минута.
Далее пример выбора параметров доработанной стратегии на фьючерсе Sim6 c тейком 1,5% и стопом -0,5% за период с 01.03 по 20.05.2026
Стратегия очень хорошо работала на фьючерсе доллара сразу после её разработки с осени 2022 года. С января 2023 года вмешивается ЦБ и рынок становится "не рыночным". Также работает на фьючерсе газа, но с другими тейками и стопами. На самом деле я перебрал и доработал все стратегии предназначенные для фьючерсов и подходящим оказался только forts_MaTrail2
Пишите в личку, скину текст доработанного кода. Буду благодарен за донаты.