Всем привет!
Я продолжаю свой публичный эксперимент с ИИ, ставками и тоталами. Если коротко: я ничего не понимаю в спорте на уровне “сейчас объясню, почему эта команда обязана закрывать матч”, но очень люблю цифры, модели, таблички, скоринги и вот это странное чувство, когда ты нашел закономерность и теперь хочешь проверить ее на реальной дистанции.
Проект называется Тоталон. В феврале я стартовал с первого хоккейного портфеля (можно почитать пост у меня в профиле). В марте начал разгонять систему. А в апреле эксперимент внезапно стал похож уже не на “поигрался вечером после работы”, а на маленькую лабораторию с несколькими направлениями, регулярными отчетами, исследованиями скоринга и своими внутренними драмами. Проект уже занимает 100+ часов в месяц. И, кажется, это тот самый момент, когда хобби тихо подвинуло часть жизни локтем.
Апрель получился самым интересным месяцем с момента запуска. Портфель вырос примерно в 2,4 раза относительно результата, с которым мы заходили в месяц. Звучит очень бодро, почти как заголовок из рекламы инфобизнеса. Но внутри месяца было все не так красиво: рекорд, потом просадка, потом снова рекорд, потом вопросы к хоккею, плей-офф, CS2, весу ставки и моему собственному желанию слишком быстро делать выводы.
В общем, рассказываю.
Апрель начался хорошо. Даже слишком хорошо
В апрель мы зашли с общим результатом +26,67 условной единицы чистой прибыли. Внутри проекта я называю это unit.
Я специально говорю “условные единицы”, а не рубли. Во-первых, так проще не привязываться к конкретному банку. Во-вторых, это честнее для эксперимента: важнее не абсолютная сумма, а динамика портфеля, ROI, просадка и то, как система ведет себя на дистанции.
К середине месяца все выглядело очень приятно.
16 апреля общий результат по всем портфелям дошел до +56,73 unit чистой прибыли. Это был новый рекорд проекта. После рекорда случились три плохих дня. И общий результат срезало до 41,12.
Вот это был хороший момент для проверки психики.
Потому что когда график идет вверх, очень легко рассказывать себе, что система работает. А когда он за несколько дней откусывает заметный кусок прибыли, в голове сразу начинается внутренний совет директоров:
- Модель сломалась?
- Скоринг плохой?
- Надо срочно все менять?
- А может это просто нормальная просадка?
- А может я вообще все придумал?
Но в этом и смысл публичного эксперимента. Не только выкладывать красивые скрины, когда все хорошо, но и смотреть, что происходит, когда становится неприятно.
К счастью, конец апреля снова вытащил портфель наверх. Месяц закрыли на новом максимуме - 65,61 условной единицы чистой прибыли.
То есть начали с 26,67, закончили на 65,61. Итого портфель вырос примерно в 2,4 раза за месяц.
Сухие цифры апреля
Теперь немного цифр.
Чем больше становится объем, тем лучше видно, сколько в этой системе слабых мест. Когда у тебя 10 ставок, можно обмануть себя чем угодно. Когда 478 ставок за месяц - уже сложнее.
ROI красивый, но я стал относиться к нему осторожнее
ROI в апреле получился 8,94%
На бумаге это выглядит хорошо. Особенно если помнить, что в феврале было 8,56%, а в марте всего 2,41%. Я встречал ориентир, что для профессиональных капперов ROI в районе 5–10% уже считается сильным результатом. На этом фоне апрель выглядит достойно.
Но чем дольше я веду проект, тем меньше хочу смотреть только на ROI. Проблема в том, что ROI сам по себе может очень красиво врать. Можно сделать три ставки, поймать удачный отрезок и получить космический процент. Можно взять маленький объем и решить, что ты гений. Можно посмотреть только на доходность, не заметить просадку и потом удивиться, почему система развалилась.
Поэтому сейчас я смотрю не только на ROI, а на связку:
ROI + объем + просадка + количество решений + оборачиваемость + качество фильтрации. В апреле система проанализировала 1 199 матчей и взяла 478 ставок. Это много для моего проекта. Я думал, что система может забирать около 25%-30%, а тут получается что проход на уровне 40%.
И вот тут начинается самое интересное. Если система берет слишком мало - не хватает объема. Если берет слишком много - начинает пропускать мусор. А если неправильно распределяет вес ставки, можно разогнать не только плюс, но и минус. В апреле я как раз начал лучше понимать, что результат рождается не из одной “умной модели”, а из баланса между отбором, объемом и риском.
В феврале я был больше в режиме “вау, оно вообще работает”. В апреле я уже больше в режиме “так, а за счет чего именно оно работает и где может сломаться?”.
У проекта появились четыре акулы
В начале все было проще. Был один хоккейный портфель. Потом второй. Потом баскетбол. Потом я полез в CS2, потому что, видимо, спокойная жизнь мне не очень нужна.
Чтобы не смешивать все в одну кашу, я разделил направления на отдельные портфели. У каждого портфеля есть свой персонаж. Да, это акулы. Да, звучит странно. Но мне так проще и веселее вести проект, чем смотреть на безликие “модель 1”, “модель 2”, “модель 3”.
Сейчас в проекте четыре основных персонажа.
- Валера (https://totalon.ru/valera) - второй хоккейный портфель, младший брат Макса (исследует те же матчи в диапазоне кф 1,6-1,8).
И апрель хорошо показал, зачем вообще нужна такая структура.
Потому что если бы у меня был только один портфель, я бы зависел от одного вида спорта, одной логики, одного сезона и одного набора ошибок. А так видно, что разные направления ведут себя по-разному. Где-то падает объем, где-то начинается плей-офф, где-то скоринг работает слабее, где-то внезапно выстреливает киберспорт.
Это не значит, что “чем больше портфелей, тем безопаснее”. Если собрать четыре плохих модели, получится не диверсификация, а четыре способа терять деньги.
Но если у каждого направления есть своя логика, свой фильтр и свой источник преимущества, тогда портфельная история становится гораздо интереснее.
Макс попал в плей-офф и почти встал
Начну с Макса.
Макс - это первый хоккейный портфель. Можно сказать, с него все и началось. В апреле он вошел в стадию плей-офф. И вот здесь я получил важное напоминание: плей-офф - это не просто “регулярка, но важнее”.
На уровне новичка вроде меня легко думать так:
“Ну хоккей же тот же самый. Шайба та же. Ворота те же. Лед тот же. Значит, модель должна работать примерно так же”.
Но по факту все оказалось сложнее.
Матчей стало меньше.Ставок стало меньше.Winrate упал ниже 50%.
Для портфеля с коэффициентами около 1.8–2.2 это очень неприятно. При таком коридоре нельзя долго жить с проходом ниже половины.
В итоге Макс закрыл апрель почти в ноль: примерно -0,09 условной единицы.
Формально минус. По факту - ничего страшного, около нуля.
Но сам факт важный.
Макс не ушел глубже только потому, что система распределения ставок сработала более-менее аккуратно. То есть спасала не только идея “что брать”, но и идея “сколько на это ставить”.
И это один из главных уроков месяца.
Можно правильно выбрать направление, но неправильно распределить вес. Можно иметь нормальную модель вероятности, но плохой скоринг. Можно иметь хороший скоринг, но не учитывать, что плей-офф - это отдельная реальность.
По Максу я пока не делаю жестких выводов. Но для следующего сезона точно хочу отдельно изучать плей-офф. Возможно, там нужен отдельный скоринг. Возможно, отдельные ограничения. Возможно, часть матчей вообще нужно пропускать.
Пока вывод такой: плей-офф нельзя просто приклеить к регулярному сезону и сделать вид, что ничего не изменилось.
Валера - не звезда, зато полезный брат
Валера - второй хоккейный портфель.
Я его воспринимаю как младшего брата Макса. Он не должен просто копировать первого портфельного персонажа. Его задача - проверять другую зону риска, другой коридор коэффициентов и немного другую логику отбора.
В апреле Валера не стал главным героем месяца.
Когда ведешь такой эксперимент, очень хочется, чтобы каждый портфель был красавцем: все растут, все в плюсе, все графики вверх, все акулы улыбаются.
В реальности так не бывает. Часть портфелей нужна не только ради красивого результата, но и ради исследования. Валера как раз такой.
На нем можно проверять:
- как ведет себя другой скоринг;
- что происходит при более осторожном коридоре коэффициентов;
- как меняется результат при другой логике веса ставки;
- насколько второй хоккейный портфель отличается от первого;
- можно ли вытянуть больше стабильности, даже если доходность будет ниже.
Это менее эффектно для заголовков, зато очень полезно для понимания системы.
Майкл показал, зачем нужен баскетбол
Майкл - баскетбольный портфель.
Когда я только добавлял баскетбол, у меня была простая мысль: хоккея может быть мало, сезоны будут меняться, объем может падать, а мне нужна более широкая база для эксперимента.
Апрель подтвердил, что мысль была правильная.
Когда хоккей начинает жить своей плей-офф жизнью, баскетбол помогает не зависеть только от одного направления. Это не значит, что баскетбол проще. Там свои проблемы, свои лиги, свои темпы, свои тоталы и свой шум.
Но он дает проекту другую опору. И баскетбол показал себя очень достойно в апреле. Сейчас туда добавится еще одна лига (WNBA), которая должна подстраховать проект на тот период, когда хоккей постепенно уходит в отпуск.
Даст и CS2 - самое неожиданное направление
Теперь про Даста.
Даст - это CS2-портфель. И честно, я сам не ожидал, что он так быстро станет настолько интересным.
Киберспорт изначально казался мне очень шумной историей. Составы меняются, мотивация не всегда понятна, турниров много, уровень у них разный, а часть матчей выглядит так, будто туда вообще лучше не лезть.
Поэтому я сразу сделал жесткий фильтр.
Берем регулярные турниры и серии: CCT, ESL Challenger League, United21, European Pro League, Dust2, BLAST, PGL, IEM и похожие. Не берем шоу-матчи, 2x2, стримерские форматы, ranked-хаос и все, где слишком много случайности.
У Даста задача не “угадать победителя”. Он смотрит на тоталы по раундам.
- Сколько раундов может быть в матче?
- Будут ли карты плотными?
- Есть ли риск быстрого 2:0?
- Команды играют в долгие размены или часто закрывают быстро?
- Похоже ли это на матч, где можно ожидать низовой сценарий?
И вот здесь CS2 внезапно стал выглядеть очень перспективно. Пока я не хочу делать громких выводов. Слишком рано. Но Даст в апреле стал для меня одним из самых любопытных направлений.
Смешно, что начинал я с хоккея, потому что он казался самым понятным для старта. А теперь сижу и разбираю киберспорт, хотя еще недавно вряд ли мог бы нормально объяснить разницу между половиной турниров.
Почему я не называю это готовой стратегией заработка
Очень важный момент. Я не хочу продавать это как “готовую стратегию” или “сейчас покажу, как стабильно забирать деньги”.
Во-первых, потому что прошлый результат ничего не гарантирует.
Во-вторых, ставки - это риск. Даже хорошая модель может попасть в длинный неприятный отрезок. Поэтому я не хочу кормить иллюзию, что здесь есть легкие деньги.
В-третьих, проект все еще экспериментальный. Да, он уже показывает интересные результаты. Да, апрель был сильным. Да, портфель вырос примерно в 2,4 раза и продолжает расти в мае. На сайте всегда доступны актуальные данные, я не прячу слабые дни просадок.
Тоталон - это публичная лаборатория. Смотрю, где система работает, а где просто повезло. И именно публичность здесь важна.
Потому что задним числом все умные. Задним числом можно нарисовать любую стратегию, выбрать лучшие ставки, спрятать плохие и сказать: “Ну я же говорил”. Мне это неинтересно. Мне интересно идти вперед открыто: вот решение, вот результат, вот ошибка, вот вывод.
Что хочу проверить дальше
После апреля у меня накопилось несколько больших направлений.
Первое - плей-офф.
Макс показал, что с ним надо разбираться отдельно. Возможно, плей-офф требует другой логики. Возможно, там надо снижать вес ставки. Возможно, часть матчей лучше вообще не трогать.
Второе - скоринги.
Скоринг - это то, что решает, брать ставку или нет. И кажется, что именно здесь лежит огромная часть будущего улучшения. Можно иметь неплохую оценку вероятности, но если неправильно отбирать события, итог будет слабым.
Третье - вес ставки.
Апрель еще раз показал, что “сколько ставить” иногда не менее важно, чем “что ставить”. Хорошее распределение веса может спасти слабый отрезок. Плохое - убить даже нормальную модель.
Четвертое - CS2.
Даст выглядит интересно. Но там нельзя просто брать все подряд. Нужно жестко фильтровать турниры и смотреть, где модель действительно понимает структуру матча, а где просто пытается найти закономерность в хаосе.
Пятое - не влюбляться в красивый месяц.
Это, наверное, самое важное.
Апрель был хорошим. Но один хороший месяц - это не доказательство. Это просто повод продолжать внимательнее.
Итог
Апрель стал лучшим месяцем проекта с момента запуска. Портфель вырос примерно в 2,4 раза. Было проанализировано 1 199 матчей, система взяла 478 ставок, winrate составил 57,74%, а ROI месяца получился около 8,94%. Звучит красиво. Даже слишком красиво.
Но если убрать обертку, главный вывод для меня такой: кажется, система начинает работать, но теперь стало еще важнее не сломать ее руками.
Потому что хороший месяц очень быстро провоцирует плохие решения. Хочется поднять ставки, расширить фильтры, поверить, что теперь “все понятно”. А мне как раз важно не поверить в это слишком рано.
Так что продолжаю аккуратно. Кажется, у меня получается. Но проверять и доказывать это нужно каждый месяц заново.
Если вам интересно следить за экспериментом, подписывайтесь на наши соцсети. В Telegram, VK и блоге я публикую живые результаты, короткие апдейты, наблюдения по портфелям и мысли, которые не всегда доживают до больших статей.
Буду рад вашей поддержке, комментариям и вопросам. Проекту очень помогает, когда за ним следят не только я, таблицы и четыре нарисованные акулы.