Прибыль казино и прибыль успешного трейдера (вас, то есть) построены на одном и том же принципе – на математическом ожидании, а не на разовых удачных сделках. Казино зарабатывает не потому, что ему «везёт», а потому что вероятность каждой игры слегка смещена в его пользу. На коротком промежутке казино может как выигрывать, так и проигрывать, но на длинной дистанции преимущество по вероятностям неизбежно реализуется в деньги.
В торговле на рынке логика та же. Ваша задача – сделать так, чтобы каждая отдельная сделка статистически была на вашей стороне, а затем достаточное кол-во раз повторить эту ситуацию, не убив счёт рисками и пересиживаниями.
Что такое математическое ожидание сделки
Формально математическое ожидание сделки можно записать так:
E=(Pwin ×Rwin )−(Ploss ×Rloss )
где Pwin – доля прибыльных сделок, Rwin – средняя доходность прибыльной сделки (в процентах к капиталу на сделку), Ploss – доля убыточных сделок, Rloss – средняя величина убытка. Доли сделок суммируются до единицы: Pwin+Ploss=1
Пример:
- прибыль на сделку: 6%
- доля прибыльных сделок: 60%
- убыток на сделку: 4%
- доля убыточных сделок: 40%.
Тогда математическое ожидание:
E=(0,6×6%)−(0,4×4%)=3,6%−1,6%=2%
Это означает: если бы вы могли сделать бесконечно много сделок по таким условиям, то в среднем одна сделка давала бы около 2% прибыли к рискуемому капиталу. Это ожидаемое значение, а не гарантированный результат для каждой конкретной сделки.
Если вы торгуете, например, объемом 10000 долларов, то при матожидании 2% средняя прибыль на сделку на длинной дистанции составит порядка 200 долларов. Сделали 300 сделок в год – в статистическом среднем можно ожидать порядка 60000 долларов прибыли до поборов и без учета проскальзываний.
Момент: ожидание считается на одну сделку. Доходность по счёту за большое кол-во сделок считается через сложный процент, а не простое сложение.
Читать далее: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1300869/
