ЦБ планирует сделать участие в надзорном стресс-тестировании обязательным для системно значимых банков.

Как НСТ будет проводиться в России и в чем отличие от зарубежной практики?

Надзорное стресс-тестирование (НСТ) – это инструмент Банка России, который позволяет ответить на вопрос: смогут ли банки пережить серьезные экономические потрясения. Например, резкое ослабление рубля, спад ВВП или рост безработицы. Иными словами, регулятор заранее проверяет, хватит ли банкам капитала, чтобы самостоятельно пройти через кризис и продолжить кредитование в сложных экономических условиях.

По итогам 2024 года Банк России провел полноценное НСТ для 27 крупнейших банков. В стресс-сценарии их совокупная достаточность капитала снизилась на 2,8 п.п., но осталась выше минимального значения. Норматив достаточности составил ~9,6 %. Это означает, что сектор в целом способен выдержать серьезный шок.

Что изменится для банков на практике:

➖ НСТ перестает быть формальностью и становится обязательной процедурой

➖ Для наиболее устойчивых банков будут снижены взносы в Фонд обязательного страхования вкладов

➖ Для менее устойчивых банков будут повышены взносы в ФОСВ и надбавки к нормативам достаточности капитал

Почему ЦБ планирует пересмотреть текущий подход к НСТ?

До 2026 года стресс-тестирование в России носило необязательный характер. Фактически НСТ являлся инструментом аналитической поддержки ЦБ, который не приводил к прямым материальным последствиям для банков.

Какие изменения предусмотрел Банк России в новой концепции проведения надзорного стресс-тестирования?

НСТ станет обязательным для всех СЗКО. Планируется организовать процесс проведения НСТ в несколько этапов методом Снизу-Вверх (Bottom-Up). Банк России разрабатывает стрессовый сценарий на два года и направляет его банкам-участникам. Банки самостоятельно рассчитывают показатели по установленной форме и передают результаты регулятору для проверки.

По результатам НСТ банки распределяются на четыре группы:

➖ банки из 1-й и 2-й групп (наиболее устойчивые) смогут рассчитывать на пониженные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов

➖ для банков 3-й и 4-й групп предусмотрены повышенные взносы и надбавки к нормативам достаточности капитала

При этом детальные результаты стресс-тестирования по отдельным банкам раскрываться не будут. Задача регулятора – превратить НСТ из аналитического упражнения в реальный механизм управления устойчивостью сектора.

Более подробно с деталями проведения НСТ в России можно ознакомиться в нашем регуляторном радаре

Какой подход к проведению НСТ встречается в других странах?

В США сценарий стресс-теста разрабатывается Федеральной резервной системой (ФРС), применяется модель Сверху-Вниз (Top-Down). ФРС использует собственные надзорные модели для расчета показателей устойчивости банков. Результаты стресс-тестирования раскрываются по каждому банку и публикуются в свободном доступе.

В ЕС реализован поэтапный подход к разработке стресс-сценария:

➖ Европейский совет по системным рискам (ESRB) устанавливает шоковые значения макроэкономических показателей. Далее сценарий проходит обсуждение с Европейским центральным банком (ECB) и Еврокомиссией.

➖ Итоговые параметры и методологию утверждает Европейское банковское управление (EBA). Этот орган публикует официальные результаты по итогам проведения НСТ.

При проведении НСТ используется комбинированная модель. Расчеты процентного и комиссионного доходов в условиях стресс-сценария проводит Европейское банковское управление (EBA) по модели Сверху-Вниз (Top-Down). По всем прочим показателям применяется модель Снизу-Вверх (Bottom-Up). Банки реализуют расчет самостоятельно и передают результаты в EBA.

Результаты стресс-тестирования раскрываются детально по каждому банку и публикуются в свободном доступе.