Касаемо стратегии лонг-шорт

Касаемо стратегии лонг-шорт.

Ситуация на рынке заставляет переходить в более быстрый и краткосрочный формат.

Сегодня придумал альтернативную версию этой стратегии. На выходных займусь бэк-тестами.

Идеи такие:

- перейти на интервал 1H

- торговать акции, а не фьючерсы

- торговать исключительно основную сессию, а на аукционе закрывать все позиции

- балансировать активы по риску, а не по объему позиции

Остановлюсь на риске. Идея брать объемы в зависимости от волатильности активов. После расчета атр-стопа у нас появляется расстояние в %. Относительно этого расстояния рассчитываем объем позиции. Берем 3 лучших растущих актива в лонг, затем в шорт и набираем объемы от риска. Таким образом будет справедливое распределение между ними. Если актив бегает по 3%, то один объем, если по 0,3% - другой. Эффективность должна вырасти. Риск на день планирую сделать 2%. То есть если у нас 6 активов, то по 0,33% на позицию.

Отбор активов делаем перед открытием основной сессии. Также отсеиваем бумаги по среднедневному обороту. Таким образом, мы в самых актуальных историях.

В конце дня закрываем все и фиксируем результат.

Сделаю на выхах таблицу, настрою терминал. Попробую протестировать на истории. И на след неделе на демо-счете (виртуально) проторгую. Сравню результаты на одном и том же рынке с текущей системой. Оборот капитала вырастет, и доходность тоже. Нужно понять, как сложно будет исполнять, и какая волатильность системы.

Я сам неоднократно писал, что чем меньше времени в рынке, тем лучше. Откусывать по кусочку более правильная стратегия. Доходность нужно наращивать и снижать риски. За счет более активного подхода, должно получиться. Будем пробовать.

Как будут наработки-результаты, напишу пост.